兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2022年半年度报告.docx

兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2022年半年度报告 理财产品管理人：兴业银行股份有限公司 理财产品托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年9月21日 1/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 目 录 § 一. 重要提示 § 二. 产品基本信息 § 三. 产品收益表现 § 四. 产品投资经理简介 § 五. 报告期内产品投资策略 § 六. 理财托管机构报告 § 七. 投资组合情况 1. 报告期末资产组合情况 2. 报告期末杠杆融资情况 3. 投资组合的流动性风险分析 4. 报告期末资产持仓前十基本信息 5. 报告期间关联交易情况 6. 投资账户信息 7. 理财份额投资人信息 8. 影响理财份额投资人决策的其他重要信息 2/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 § 一. 重要提示 1. 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息 。 3. 兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 4. 投资组合情况（期末资产组合情况、杠杆比例、资产前十持仓等）详情请理财持有人登录网银后进行查询。 § 二. 产品基本情况 产品名称 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 产品代码 90318011 全国银行业理财信息登记系统登记编码 C1030918000502 产品运作方式 开放式 产品募集方式 公募 投资类型 固定收益类 报告期末产品份额总额 109,128,805,602.12份 业绩比较基准 人民银行七天通知存款利率 投资币种 人民币 风险等级 R1 产品管理人 兴业银行股份有限公司 产品托管人 兴业银行股份有限公司 § 三. 产品收益表现 报告期内，90318011七日年化收益率均值2.6468%。同期业绩比较基准如下： 3/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 产品代码 适用期间 业绩比较基准 90318011 2022-01-01至2022-06-30 1.35% 报告期末，产品收益具体如下： 估值日期 万份收益 七日年化收益率 产品资产净值 2022年6月30日 0.7144 2.4640% 109,128,805,602.12 § 四. 产品投资经理简介 陈施颖女士，清华大学理学学士、金融学硕士，中级经济师，8年固定收益市场投资交易经验。2013年加入兴业银行 ，历任货币市场交易员、债券投资经理、理财产品组合投资经理，2020年加入兴银理财，担任现金管理投资经理，善 于大组合的资产配置和流动性管理。现任“兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品”、兴业银行添利1号”净值型理财产品、兴业银行现金宝（1号）人民币理财计划、兴银理财添利8号净值型理财产品、兴银理财 日日新1号净值型理财产品、添利天天宝系列投资经理。 § 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析 一 宏观经济及市场情况 上半年长端利率整体在多重因素影响下呈震荡走势，10Y国债收益率在2.652.85%区间窄幅波动，1月受央行降息和信贷弱化影响下最低下行至2.68%，23月中旬信贷开门红和部分城市地产需求端政策松绑引发宽信用预期，收益率上行至阶段高点2.85%。3月下旬以来受 疫情影响供应链受损、经济预期转弱，收益率下行至2.74%，后续降准不及预期叠加上海疫情出现拐点，4月底重新站 上2.85%。5月尽管政策会议稳增长暖风频吹，但受社融坍塌、经济数据弱、5Y LPR超预期下调等影响，收益率震荡下行至2.7%。6月以来上海复工复产，在季度末资金面收紧、宽财政预期升温、PM I指数回暖的背景下，利率再次上行至2.85%附近。流动性方面，年初以来稳增长基调下货币政策先行，降准、降息等 总量政策和结构性货币政策并举，整体呈现流动性宽松的格局。二季度受降准及央行上缴利润、财政投放等影响，流 动性更加宽松，隔夜利率长期处于1.5%以下。长端震荡承压、短端交易拥挤，收益率曲线陡峭化。 二 前期运作回顾 报告期内，本产品始终将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务，在此基础上通过稳健的投资风格实现相对稳 定的收益。 报告期内，本产品规模缓慢下降，产品运作平稳，七日年化收益率均值2.61%，在同类产品中具有一定竞争力。资产 配置方面，根据我们对市场的预判，在二季度流动性相对宽松、短端收益率中枢整体下移的格局下，投资上积极把握 市场高点的买入机会，灵活调整产品久期与杠杆，主要配置了存放同业、同业存单、高等级信用债等品种，同时以隔 夜正回购为主的杠杆策略为产品增厚收益。 三 后期投资策略 下半年随着疫情缓解、政策加力后经济逐渐复苏，预计流动性将有所收敛，随着宽信用的持续推进，超储消耗加快， 隔夜利率也会随之抬升。当前货币市场利率大多基于隔夜1.5%以下定价，收益率绝对水平和信用利差处于历史低位。 而市场普遍预期下半年的市场利率将向政策利率回归，整体利率中枢会向上抬升。随着本轮疫情告一段落，稳增长政 策下宏观经济整体缓慢复苏，叠加海外通胀和加息缩表扰动，债市基本面承压。但债券市场的配置需求仍然旺盛，同 时市场对于政策的力度和效果、利率上行的节奏以及曲线形态的变化的预期也存在分歧，市场可能 4/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 仍然延续窄幅波动的格局。 下阶段我们会深入研究分析债券市场收益率的变化趋势，在此基础上制定科学有效的投资策略。久期策略上，我们会 权衡资产票息收入和资本利得，保持合理的配置久期。资产品种上，我们会综合考量各投资品种的风险收益特征，保 持安全性和流动性优先、兼顾收益性的稳健投资策略。 此外，结合已颁布的《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》，我们将持续按照监管部门的要求，对产 品组合进行调整和优化。 § 六. 理财托管机构报告 报告期内，托管人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》及相关法律法规规定、理财产品托管协议约定，诚实 信用、谨慎勤勉地履行了托管人义务，不存在损害理财产品投资者利益的行为。 报告期内，托管人根据国家有关法律法规规定、理财产品托管协议的约定，对管理人在本理财产品的投资运作、资产 净值的计算、收益的计算、理财产品费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本理财 产品投资者利益的行为。 托管人认真复核了本报告中的净值表现、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 § 七. 投资组合情况 1.报告期末产品资产组合情况 序号 资产类型 直接投资占产品总资产的比例（%） 间接投资占产品总资产的比例（%） 1 现金及存款 15.68 -- 2 买入返售金融资产 3.12 -- 3 债券投资 81.20 -- 总计 100.00 -- 2.报告期末杠杆融资情况 报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%，符合产品协议对本产品杠杆比例的要求。 5/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 3.投资组合的流动性风险分析 流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额 持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额，另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来 资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险，本理财产品管理人将合理安排所投资产期限，持续根据市场变化情况做 好投资安排，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。 报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理 ，报告期内未发生流动性风险。 4.报告期末资产持仓前十基本信息 序号 资产名称 资产规模 占产品资产净值的比例（%） 1 21CSFD155 3,545,000,000.00 3.25 2 21CSFD156 3,405,000,000.00 3.12 3 存放同业20210926001 2,000,000,000.00 1.83 4 存放同业20211012001 2,000,000,000.00 1.83 5 存放同业20211124001 2,000,000,000.00 1.83 6 存放同业20210314001 2,000,000,000.00 1.83 7 21江苏银行CD141 1,979,905,691.37 1.81 8 21北京银行CD156 1,682,467,106.97 1.54 9 存放同业20211103001 1,500,000,000.00 1.37 10 21CSFD181 1,490,000,000.00 1.37 6/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 5.报告期间关联交易情况 5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 产品代码 资产名称 资产面额（元） 承销商/发行人 90318011 14宿产发MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17湖州城投MTN001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17建投新能MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17江北国资MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17陕煤化MTN004 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17陕西能源MTN003 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17象屿MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18滁州城投MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18川交投MTN003 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18广州地铁MTN003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18广州高新MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18海宁资产MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18汉江国资MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18江北产投MTN001 150,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18陕煤化MTN003 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18市北高新MTN002 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18太仓城投MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18徐新国资MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18渝江北嘴MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18豫交投MTN001 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18越秀金融MTN002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18越秀金融MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 7/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 90318011 19晋焦煤MTN004 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19蒙牛MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19南京医药ABN001优先A 304,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19市北高新PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19招商证券金融债01BC 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19中国华融债01(品种一) 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20安吉租赁ABN002优先A 10,780,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20保利发展MTN005 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20常高新PPN001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20滁州城投PPN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20东方债02BC 160,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20东南国资MTN001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20国网综能MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20汇鑫ABN002优先 400,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20建元8A1_bc 45,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20临沂城投MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20南通城建MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20南通沿海MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20平安不动MTN001 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20浦银租赁债 500,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20泉州城建MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20泉州城建MTN003 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20泉州国资PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20蓉城文化MTN002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 8/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 90318011 20湘高速MTN004 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20湘高速MTN006 160,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20新余城建MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20宜兴城投PPN002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20豫交运MTN006 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20中化工MTN009A 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20中交城投MTN002 170,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20邹城资产MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20芙蓉城投MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21安徽港航SCP001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21安吉租赁ABN001优先A 66,374,100.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21百业源SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21常德城投PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21楚天智能SCP003 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21楚天智能SCP004 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福建漳州CP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福州水务SCP004 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21阜阳投资SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21赣国资MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21工元乐居2A1 563,004,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21广州金融MTN002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21海晟控股MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21汉江国资SCP006 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21杭实投SCP004 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 90318011 21湖交投SCP002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湖南轨道MTN001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湖州城投SCP006 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华远陆港PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21冀交投CP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21嘉公路SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21嘉兴高新SCP001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21嘉兴现代SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21九龙江CP001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21良渚文化CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽冶金SCP008 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21泉州城建MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21融和融资PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21生产兵团MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21苏州高新SCP018 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21速利银丰ABN001优先 51,358,500.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21太湖新城CP004 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21皖投集CP001 320,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21万华化学CP002 48,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21无锡建投MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吴江经开SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吴中经发SCP013 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21象屿金象CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新余城建MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 10/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 90318011 21兴晴1优先A 4,032,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴1优先B 23,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴2优先A 52,589,880.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴2优先B 22,800,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴3优先A1 73,590,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21宣城国资PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21宜昌城控CP003 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21屹腾1优先_bc 65,151,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21屹腾2优先_bc 20,527,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21屹腾3优先 109,200,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21渝隆资产CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21雨花城投SCP001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21越秀小微ABN001优先A2 602,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21株国投MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22大连港SCP002 130,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22福州水务SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22广州医药SCP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22即墨城投CP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22江西港航SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22胶州城投SCP001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22康恩贝SCP001(乡村振兴) 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22龙岩汇金SCP002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22泉州文旅SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22四川路桥CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 11/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 90318011 22宿迁交通SCP001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22桐昆SCP006 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22吴中国太SCP003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22吴中国太SCP004 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22武进经发SCP006 150,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22西安投资SCP001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22一汽租赁CP001 90,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22一汽租赁CP002 90,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22一汽租赁SCP001 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22一汽租赁SCP002 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22云投SCP012 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22正泰SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22鲲鹏资本SCP001 240,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22鲲鹏资本SCP003 180,000,000.00 兴业银行股份有限公司 5.2 理财产品在报告期内其他关联交易 产品代码 交易标的 交易金额（万元） 交易类型 关联方名称 90318011 20中证01 7,000.00 授信 中证信用增进股份有限公司 资产面额（元） 交易类型 关联方名称 5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易 产品代码 资产名称 无 6.投资账户信息 序号 账户类型 账户编号 账户名称 1 托管账户 051010100100562656 兴业银行理财托管专户现金宝添利1号净值型理 财产品 12/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2022年半年度报告 7.理财份额投资人信息 7.1期末现金管理类产品前十大份额投资人情况 序号 投资者类别 持有份额（份） 占总份额占比（%） 1 个人 1,461,949,181.28 1.3399 2 个人 409,463,078.13 0.3753 3 个人 269,007,480.60 0.2465 4 个人 253,618,272.91 0.2324 5 个人 130,164,091.03 0.1193 6 个人 110,956,440.64 0.1017 7 个人 108,107,382.15 0.0991 8 个人 100,745,813.44 0.0923 9 个人 97,042,052.28 0.0889 10 个人 95,580,528.22 0.0876 8.影响理财份额投资人决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有产品份额达到或者超过该产品总份额20%的情形 本产品本报告期无单一投资者持有产品份额达到或者超过该产品总份额20%的情形。 兴业银行股份有限公司 2022年9月21日 13/13