附件1：大连商品交易所标准仓单交易管理办法（试行）.doc

附件 1 大连商品交易所标准仓单交易管理办法 （试行） 第一章 第一条 总则 为了提高大连商品交易所（以下简称交易所）服 务实体经济的能力，保障大连商品交易所综合服务平台（以下 简称平台）标准仓单交易及相关业务的有序开展，根据国家有 关法律、法规、《大连商品交易所章程》《大连商品交易所标准 仓单管理办法》及相关业务规则，制定本办法。 第二条 标准仓单交易的开户、交易、交收、风险控制、 违规违约处理以及在平台开展标准仓单质押（以下简称标准仓 单平台质押）等适用本办法。 标准仓单交易可以选择通过平台直接结算或委托期货公司 会员到交易所结算。通过平台直接结算的，适用本办法；委托 期货公司会员到交易所结算的，按照本办法、《大连商品交易所 结算管理办法》及其他有关规则执行。 交易所、仓单交易客户、期货公司会员、综合业务指定存 管银行、贷款机构等主体在平台开展标准仓单交易相关业务应 当遵守本办法。 第二章 客户管理 第三条 申请仓单交易客户权限，除应具备《大连商品交 易所场外业务参与者管理办法（试行）》规定的客户条件外，还 应当具备以下条件： （一）具有所参与交易品种合法经营资格； （二）能够开具所参与交易品种的增值税专用发票； （三）能够合规持有标准仓单； （四）交易所认定的其他条件。 交易所可以根据申请人的财务状况、风险管理能力、运营 稳健程度以及申请人提交的书面承诺等材料，豁免上述一项或 者多项条件。 除交易所非期货公司会员外，申请仓单交易客户权限还应 当指定一家期货公司会员作为其标准仓单交易业务期间的仓单 管理会员。 第四条 申请仓单交易客户权限，应当按要求向交易所提 交相关证明材料，并对提交材料的真实性、准确性和合法性承 担法律责任，申请材料由交易所另行公布。 第五条 审核通过后，仓单交易客户应当与交易所签署协 议，并按要求办理相关开户手续。 第六条 仓单交易客户应当申请开立仓单交易账户，每个 仓单交易客户只拥有一个仓单交易账户。 第七条 仓单交易客户应当妥善保管其仓单交易账户的用 户名和密码，对账户发出的交易要约和产生的交易结果承担法 - 2 - 律责任，不得将其转让或转借他人使用。 第八条 仓单交易客户在履约完毕并结清其资金及其他费 用后，可以向交易所申请终止参与标准仓单交易的权限。交易 所在审核通过后 5 个工作日内为其办理权限终止及相关手续。 对于被交易所撤销参与标准仓单交易业务权限的仓单交易 客户，应当在履约完毕并结清资金及其他费用后，配合交易所 办理仓单交易权限终止及相关手续。 第九条 仓单交易客户未按照规定办理仓单交易权限终止 及相关手续的，应当对其仓单交易行为承担法律责任。 第三章 第十条 交易业务 标准仓单交易的交易标的为交易所标准仓单，具 体品种由交易所另行公布。 第十一条 标准仓单交易的交易日历与交易所期货交易一 致。每一交易日的具体交易时间由交易所另行公布。 第十二条 仓单交易客户通过平台将标准仓单进行交易登 记后，方可用于标准仓单交易及相关业务。完成交易登记的标 准仓单需要解除交易登记后，方可用于除标准仓单交易及相关 业务外的其他业务。进行交易登记的标准仓单需满足以下条件： （一）标准仓单能够正常用于交易业务； （二）标准仓单处于交易所规定的交易周期内，每个标准 仓单交易品种交易周期由交易所另行公布； （三）交易所认定的其他条件。 - 3 - 第十三条 标准仓单交易的单位为“手”，不同品种每手对 应的标的物数量按照相应品种期货合约标准进行设置。 标准仓单交易应当以“一手”的整数倍进行，对于有交割 单位的品种，标准仓单交易应当以该品种交割单位对应手数的 整数倍进行。 第十四条 标准仓单交易采用挂牌交易方式，挂牌交易外 的其他交易方式由交易所另行公布。 第十五条 标准仓单挂牌交易分为卖方挂牌交易、协商挂牌 交易和买方挂牌交易三种方式，具体品种适用的挂牌交易方式 由交易所另行公布。 卖方挂牌交易是指卖方仓单交易客户在规定的交易时间内， 以挂牌方式发出标准仓单卖出信息，买方仓单交易客户摘牌后， 于当日完成结算交收的交易方式。 协商挂牌交易是指卖方仓单交易客户在规定的交易时间内， 以挂牌方式向特定买方仓单交易客户发出标准仓单卖出信息， 买方仓单交易客户摘牌后，于当日完成结算交收的交易方式。 买方挂牌交易是指买方仓单交易客户在规定的交易时间内， 发出买入标准仓单需求信息，卖方仓单交易客户以挂牌方式响 应，买方仓单交易客户在已响应买入需求的卖方挂牌中选择进 行摘牌后，于当日完成结算交收的交易方式。 第十六条 标准仓单挂牌交易可以设置全部或部分摘牌。 （一）卖方仓单交易客户单次挂牌出售标准仓单时设置为 - 4 - 全部摘牌的，买方仓单交易客户摘牌时须一次性购买该单次挂 牌的所有标准仓单。 （二）卖方仓单交易客户单次挂牌出售标准仓单时设置为 部分摘牌并填写最小摘牌数量的，买方仓单交易客户摘牌时可 以购买该次挂牌内的部分或者全部标准仓单，购买仓单数量应 当大于或者等于最小摘牌数量。 最小摘牌数量是指采用分批挂牌的情况下，允许买方仓单 交易客户摘牌购买的最小仓单数量。 第十七条 标准仓单交易的报价方式为全价报价和基差报 价。 （一）全价报价是指仓单交易客户在交易时按照报价单位 和报价的最小变动价位填写标准仓单交易价格的报价方式。报 价单位和报价的最小变动价位按照相应品种期货合约的标准进 行设置。 （二）基差报价是指卖方仓单交易客户在挂牌时选定挂牌 标准仓单对应品种的某一月份期货合约并填写基差的报价方式。 基差报价的标准仓单交易的成交价格为成交时刻对应期货合约 价格加上相应基差后的价格，基差的报价单位参照相应品种期 货合约报价单位进行设置。 第十八条 卖方挂牌交易的业务流程如下： （一）卖方挂牌。卖方仓单交易客户以挂牌形式发布挂牌 交易信息。挂牌信息包括品种、指定交割仓库、挂牌数量、挂 - 5 - 牌价格、最小摘牌数量、结算方式。最小摘牌数量是指卖方仓 单交易客户挂牌时设定的允许买方仓单交易客户摘牌购买的最 小仓单手数。 （二）买方摘牌。买方仓单交易客户根据挂牌信息进行摘 牌。买方仓单交易客户摘牌数量应大于等于最小摘牌数量。买 方仓单交易客户摘牌后挂牌信息不再显示。 第十九条 协商挂牌交易的业务流程如下： （一）卖方挂牌。卖方仓单交易客户以挂牌形式向特定买 方仓单交易客户发出标准仓单卖出信息。挂牌信息包括品种、 指定交割仓库、挂牌数量、挂牌价格、结算方式。 （二）买方摘牌。买方仓单交易客户根据挂牌信息进行摘 牌。 第二十条 买方挂牌交易的业务流程如下： （一）买方信息发布。买方仓单交易客户在规定的交易时 间，发布拟购入标准仓单需求信息。需求信息包括品种、指定 交割仓库、意向价格、拟购入数量、意向结算方式； （二）卖方挂牌响应。卖方仓单交易客户以挂牌方式响应 买方需求，卖方挂牌标准仓单的品种、指定交割仓库、结算方 式应当符合买方需求； （三）买方确认交易。买方仓单交易客户可以在已响应买 入需求的卖方挂牌中选择进行摘牌。卖方仓单交易客户可以在 买方仓单交易客户确认交易前撤销挂牌响应。 - 6 - 第二十一条 标准仓单交易采用全款交易方式。全款交易 方式是指买方仓单交易客户在仓单过户时付清所摘牌标准仓单 全部货款及相关费用的交易方式。 第二十二条 卖方仓单交易客户在挂牌前应确保持有足额 标准仓单。平台需校验卖方仓单交易客户存在相应标准仓单并 将相应标准仓单予以冻结。 第二十三条 仓单交易客户通过平台直接结算的，买方仓 单交易客户在摘牌前应确保账户资金余额充足。平台需校验买 方仓单交易客户账户资金余额充足并将相应货款及费用予以冻 结。 第二十四条 仓单交易客户可以通过平台查询其参与标准 仓单交易的相关信息。 第四章 第二十五条 结算业务 结算是指交易所根据仓单交易客户的交易结 果和交易所的相关规定，对标准仓单交易的货款、手续费及其 他款项进行计算、收付的行为。 第二十六条 仓单交易客户应当在综合业务指定存管银行 开设或指定银行账户，用于办理与仓单交易账户的资金往来业 务。综合业务指定存管银行应当按照《大连商品交易所综合业 务指定存管银行管理办法（试行） 》的规定予以办理。 第二十七条 仓单交易客户委托期货公司会员到交易所结 算的，按照《大连商品交易所结算管理办法》中标准仓单转让 - 7 - 的货款收付业务及其他有关规则处理。 第二十八条 通过平台直接结算的，交易所对标准仓单交 易的买卖双方仓单交易客户进行当日结算,并按以下方式处理： （一）交易所对标准仓单交易采取实时收付的方式。实时 收付是指在交易时间段内，买方仓单交易客户付清标准仓单全 部货款及相关费用，经交易所确认后，完成货款划转和标准仓 单过户。 （二）交易所向卖方仓单交易客户支付货款时，将按照摘 牌标准仓单全部货款金额的一定比例预扣发票保证金，卖方仓 单交易客户迟交或者不交增值税专用发票的，交易所有权按照 本条第（三）、（四）、（五）项的规定，从该发票保证金中扣划 发票违约金。每个标准仓单交易品种对应的发票保证金比例按 照相应品种增值税税率设置，品种有另行规定的适用其规定。 （三）对于采用卖方挂牌和买方挂牌交易方式的交易： 1.买卖双方仓单交易客户完成标准仓单过户后，交易所向 买方仓单交易客户开具增值税专用发票，卖方仓单交易客户向 交易所开具增值税专用发票。 2.交易所设定每月 23 日为当月开具增值税专用发票截止日， 凡是在每月 23 日（含当日）之前成交的交易，交易所在当月向 买方仓单交易客户开具增值税专用发票；凡是在当月 23 日之后 成交的交易，交易所在次月增值税专用发票开票截止日之前向 买方仓单交易客户开具增值税专用发票。交易所可以根据市场 - 8 - 情况调整每月增值税专用发票开票截止日。 3.卖方仓单交易客户应当在成交后 5 个交易日内向交易所 开具增值税专用发票并送达交易所。卖方仓单交易客户是银行、 证券等金融机构的，应当在成交后 7 个交易日内开具增值税专 用发票并送达交易所。 4.卖方仓单交易客户未在规定时间内送达增值税专用发票 的，自应交而未交增值税专用发票次日起，交易所按照每天未 交增值税专用发票对应货款金额 0.5‰的比例扣收发票违约金； 超过 30 天未交增值税专用发票的，视作不交增值税专用发票， 交易所按照未交增值税专用发票对应货款金额 20%的比例扣收 发票违约金。 5.交易所在收到增值税专用发票的 2 个交易日内对其进行 验证，验证合格后清退发票保证金。对于验证不合格的，仓单 交易客户应当在交易所发出书面通知的 10 个交易日内重新提交 增值税专用发票。规定时间未能提交或者虽在规定时间内提交 但经交易所验证仍不合格的，视作不交增值税专用发票，交易 所按照未交增值税专用发票对应货款金额 20%的比例扣收发票 违约金。 （四）对于采用协商挂牌交易方式的交易： 1.买卖双方仓单交易客户完成标准仓单过户后，买方仓单 交易客户应将增值税专用发票开票信息通知卖方仓单交易客户。 2.卖方仓单交易客户向买方仓单交易客户开具增值税专用 - 9 - 发票，并由双方线下交付并提交平台确认。交易所根据双方确 认结果清退卖方发票保证金。 3.标准仓单过户后，超过 30 个自然日卖方仓单交易客户 仍未向买方仓单交易客户开具发票的，视作不交发票。交易所 将卖方仓单交易客户的发票保证金作为赔偿金划转给买方仓单 交易客户。买卖双方另有约定的，遵其约定。 （五）因仓单交易客户违反本办法规定而产生的所有税收 损失及相关费用由仓单交易客户自行承担。因仓单交易客户违 反国家税务有关法律法规导致交易所产生税收损失及相关费用 的，交易所有权向仓单交易客户追偿。 （六）仓单交易客户当日结算资金余额计算方式如下： 当日结算资金余额=上一日结算资金余额+当日应收全额货 款-当日应付全额货款+入金-出金+当日清退发票保证金-当日暂 扣发票保证金-当日交易手续费-其他费用 （七）仓单交易客户可以在交易所规定时间申请办理出入 金。具体出入金办理时间由交易所另行公布。 （八）仓单交易客户可出金额计算方式如下： 可出金额=出金时资金余额-其他应付费用 （九）仓单交易客户出现下列情形之一的，交易所可以限 制其出金： 1.涉嫌重大违规，经交易所立案调查的； 2.因违法或犯罪接受国家有关部门立案调查处理期间的； - 10 - 3.交易所认定的其他情形。 （十）每个交易日闭市后，交易所向仓单交易客户提供当 日结算报表。仓单交易客户对结算数据有异议的，应当在下一 交易日开市前以书面形式通知交易所。在规定时间内仓单交易 客户未对结算数据提出异议，视为仓单交易客户已认可结算数 据的正确性。 第二十九条 仓单交易客户开展标准仓单交易应当按规定 缴纳交易手续费，具体标准由交易所另行公布。交易所在每月 初向仓单交易客户开具上月手续费发票。 第三十条 仓单交易客户仓单交易账户中未被占用的货币 资金利息按不低于中国人民银行公布的同期银行活期存款利率 计算，交易所在每年的 3 月、6 月、9 月和 12 月下旬向仓单交 易客户支付利息，具体执行利率标准由交易所确定、调整并公 布。 第五章 第三十一条 交收业务 买卖双方仓单交易客户采取仓单过户的方 式实现交易标的标准仓单所有权的转移。仓单交易客户通过平 台直接结算的，标准仓单在成交当日完成标准仓单过户。 第三十二条 标准仓单交易后，若买方仓单交易客户对标 准仓单注销后的商品质量、数量有异议的，按照《大连商品交 易所标准仓单管理办法》及相关品种细则中的有关规定处理。 第六章 质押业务 - 11 - 第三十三条 贷款机构开展标准仓单平台质押业务，应当具 备以下条件，并按规定向交易所提交申请： （一）具备开展相关贷款业务的资质； （二）技术系统满足标准仓单平台质押业务需求； （三）在综合业务指定存管银行开设或者指定银行账户用 于办理与质押业务相关的资金往来业务； （四）交易所认定的其他条件。 交易所审核通过后，为贷款机构开立质押业务专用账户并 开通标准仓单平台质押业务权限。 第三十四条 仓单交易客户开展标准仓单平台质押业务应 按规定向交易所提交申请，交易所审核通过后，为仓单交易客 户开通标准仓单平台质押业务权限。 第三十五条 标准仓单平台质押业务流程如下： （一）仓单交易客户提出质押申请。仓单交易客户通过平 台提出质押申请，并提交拟质押的标准仓单。每笔质押申请提 交的拟质押标准仓单品种、仓库应相同。 （二）贷款机构确认。贷款机构收到仓单交易客户的申请 后，对仓单交易客户提交的质押申请进行确认。 （三）标准仓单质押登记。交易所根据贷款机构确认结果 对客户提交质押的标准仓单进行质押登记。 第三十六条 仓单交易客户向贷款机构申请解除标准仓单 质押登记，经贷款机构确认后，交易所解除相应标准仓单的质 - 12 - 押登记。 第三十七条 仓单交易客户可以与贷款机构协商将质押的 标准仓单在平台进行交易用于偿还贷款。 交易达成后，仓单交易客户从扣除发票保证金及相关费用 的剩余货款（仓单交易货款-发票保证金-相关费用）中将应还款 金额划给贷款机构。剩余货款不足以偿还应还款金额的，仓单 交易客户应在发票保证金清退后，将差额部分（应还款金额已还款金额）划给贷款机构。发票保证金清退后仍不足以偿还 应还款金额的，贷款机构应与仓单交易客户自行协商解决。 第三十八条 仓单交易客户到期未清偿债务或者出现其他 与贷款机构约定的违约情形时，交易所可以根据仓单交易客户 对贷款机构的授权或司法机关的法律文书通过平台协助贷款机 构进行违约处置。 第三十九条 质押登记的标准仓单在规定的标准仓单注销 期限最后一日前未解除质押登记的，交易所将在标准仓单注销 期限最后一日将相应标准仓单解除交易登记并注销。相应标准 仓单注销后的提货密码将发送至贷款机构，后续事宜由贷款机 构与仓单交易客户协商处理。 第七章 第四十条 风险控制 标准仓单交易实行价格限制。交易所根据相应 品种基准价确定价格限制区间。仓单交易客户超过价格限制区 间的挂牌申请无效。 - 13 - 第四十一条 基准价是相应品种标的期货合约的前一日结 算价。 第四十二条 标的期货合约是指交易所选取的作为某一特 定品种标准仓单交易价格限制参考依据的基准期货合约。交易 所可以根据市场情况调整该品种对应的标的期货合约。 第四十三条 价格限制区间根据基准价与最大价格波动幅 度计算。最大价格波动幅度由交易所根据品种进行设置。最大 价格波动幅度包括最大涨幅和最大跌幅。 价格限制区间=[基准价-最大跌幅，基准价+最大涨幅] 出现下列情形之一的，交易所可以调整其最大价格波动幅 度： （一）相应品种标的期货合约调整涨跌停板幅度； （二）交易所认为市场价格波动明显增大； （三）交易所认定的其他情形。 第四十四条 标准仓单交易实行风险警示制度。交易所认 为必要时，可以分别采取或者同时采取要求仓单交易客户报告 情况、谈话提醒、书面警示、发布风险警示公告中的一种或者 多种措施，以警示和控制风险。 第四十五条 标准仓单交易实行市场总体规模限制。交易 所可以根据品种设置可用于交易的标准仓单市场总体规模上限， 当某一品种参与交易的标准仓单总量达到了该品种的市场总体 规模上限时，平台不再接受新的交易登记申请。具体品种的规 - 14 - 模上限由交易所制定，交易所有权根据风险状况进行调整。 第八章 第四十六条 违规违约处理 仓单交易客户在标准仓单交易过程中，出现 以下情形之一的，构成违约: （一）卖方仓单交易客户未在规定时间内按全额货款开具 增值税专用发票； （二）仓单交易客户未按照规定缴纳手续费及其他相关费 用； （三）其他违约行为。 仓单交易客户通过平台直接结算的，违约方应当按照本办 法相关规定继续履约并承担支付违约金等违约责任；委托期货 公司会员到交易所结算的，按照《大连商品交易所结算办法》 及其他有关规定处理。 第四十七条 除《大连商品交易所场外业务参与者管理办 法（试行）》所列的违规情形，仓单交易客户还存在下列情形之 一的，交易所可以采取相应违规处理措施： （一）单独或者合谋，垄断、囤积交易所大量标准仓单， 影响或者企图影响期货市场行情或者交割的； （二）未按照本办法第八条的规定办理仓单交易权限终止 及相关手续的； （三）交易所认定的其他违规行为。 第四十八条 对于违反本办法的仓单交易客户，交易所视 - 15 - 情节轻重对其给予警告、暂停或撤销标准仓单交易权限的违规 处理措施。 对于违反交易所其他业务规则的仓单交易客户按照交易所 相关业务规则处理。 第四十九条 仓单交易客户交易行为导致标准仓单交易价 格异常波动或者瞬间大幅度偏离市场价格，交易所可以采取对 挂牌和信息发布予以撤销、对已成交交易的价格不予公布和统 计、警告、暂停仓单交易客户部分或者全部交易权限、撤销仓 单交易客户交易权限等措施。 第九章 第五十条 异常情况处理 标准仓单交易期间，出现下列异常情况之一的， 交易所可以对标准仓单交易采取调整开市收市时间、调整价格 限制区间、暂停交易、限制出金、撤销挂牌等紧急措施： （一）地震、水灾、火灾、台风、战争、疫情等不可抗力 或者暴力恐怖袭击、网络袭击、停电、通讯故障、计算机系统 故障等原因导致交易、结算、交收等业务全部或者部分无法正 常进行； （二）交易所认定的其他情况。 第十章 第五十一条 信息管理 交易所标准仓单交易信息是指在交易所标准 仓单交易活动中所产生的所有交易行情、各种交易数据统计资 料以及交易所发布的标准仓单交易各种公告信息。 - 16 - 第五十二条 交易所发布的标准仓单交易信息包括但不限 于：品种、成交价格、成交量、成交金额等。 信息发布可以根据不同内容按实时、延时、每日、每周、 每月、每年定期发布。 第五十三条 仓单交易客户、期货公司会员、综合业务指 定存管银行、信息服务机构等单位不得泄露因参与标准仓单交 易业务而获取的商业秘密，不得发布虚假的或者带有误导性质 的信息。 第五十四条 仓单交易客户、期货公司会员、综合业务指 定存管银行、信息服务机构参与交易所的标准仓单交易信息归 交易所所有。未经交易所授权许可，任何单位和个人不得发布、 经营、增值开发、传播和使用，否则交易所有权追究其法律责 任。 第五十五条 为交易所标准仓单交易信息发布及日常信息 管理提供软硬件服务的信息服务机构应当保证相关设施的安全 运行和交易信息发布的及时性、准确性。 第十一章 附则 第五十六条 本办法的解释权属于大连商品交易所。 第五十七条 本办法自公布之日起实施。 - 17 -