沪市货银对付改革模拟运行期通关测试方案.doc

沪市货银对付改革模拟运行期通关测试方案 一、 测试目的 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）已于 2022 年 6 月 10 日发布《沪市货银对 付改革技术实施指引（正式版）》。根据货银对付改革相关工作 安排，现定于 2022 年 6 月 18 日（周六）在沪市开展货银对付 改革模拟运行期通关测试，以检验市场参与各方技术和业务系 统的正确性。 二、 参测单位 1． 上海证券交易所 2． 中国结算上海分公司 3． 中国证券金融股份有限公司 4． 证券公司 5． 基金管理公司 6． 托管银行 7． 其他相关单位 三、 测试内容 本次测试内容为：若自营和托管业务的净额担保交收备付 金账户的 T 日日终资金核验不足，则结算系统对该备付金账户 — 1 — 下证券账户维度的当日全部净应收证券模拟打标识，并将模拟 打标数据通过“qtsl(证券其他数量对账文件)” （以下简称 “qtsl 文件”）中的“020-证券锁定数据”发送给结算参与人。 请各参测机构自行申报各类业务（例如使用经纪和信用账 户大量卖出证券，自营或托管账户买入证券以使该备付金账户 资金核验不足），同时可于 12:30 前通过 PROP 系统进行备付金 账户划款（例如通过划款至预留的非担保备付金账户的方式减 少自营和托管担保备付金账户余额，应注意最低备付部分无法 划出但仍可用于资金核验），以验证 T 日资金核验不足造成全部 净应收证券模拟打标识的正确性。 说明： 1. 根据《结算规则》 ，本公司对经纪业务和融资融券业务的 相应应收证券不打标识，因此打标识范围仅涉及自营业务和托 管业务。 2. 除 qtsl 文件外，沪市 DVP 模拟运行期不涉及其他数据接 口变更或 PROP 菜单调整。且 qtsl 文件中“020-证券锁定数据” 的“BH1（锁定序号）”字段填空，表示模拟运行数据。 四、 测试数据 本次测试时间为 2022 年 6 月 18 日（周六） ，模拟一个完整 交易日的交易和结算处理等全过程。 — 2 — 本次测试所使用的证券账户、交易单元、指定交易、清算 路径、证券持仓数据以 2022 年 6 月 17 日（周五）闭市后生产 环境数据为基准。各参测单位务必保障测试环境与生产环境的 隔离，以免测试数据影响生产。 五、 测试时间表 中国结算上海分公司测试日安排 1 9：30-12：00 日间交易和相关业务申报 2 12：00-18：00 日终处理 六、 数据接收与发送 PROP 申报和结算数据接收：请各参测单位使用生产环境相 关网络地址连接 PROP 系统，进行 PROP 申报、接收日终登记结 算数据及相应处理。 七、 测试注意事项 1. 参测单位应按照测试方案中的时间安排和要求进行操作， 并于 2022 年 6 月 18 日 21:00 前提交测试反馈表（见附件 2） 至 xczhang@chinaclear.com.cn。 2. 测试完成后，各参测单位应做好系统功能和数据恢复工 作，保证下一交易日交易和结算业务的正常开展。 — 3 — 3. 测试过程中，各参测单位如发现与交易有关的问题应及 时反馈至上交所，如发现与结算有关的问题应及时反馈至中国 结算上海分公司。 — 4 — 附件 2： 沪市货银对付改革模拟运行期通关测试反馈表 机构名称 机构基 本情况 机构类别 □证券公司 □基金公司 □托管银行 姓名 电话 手机 电子邮件 □ 联系人 反馈项目/测试项 测试结果/反馈项 相关系统为自主研发或是厂商研 发（请填写厂商名称） □自主研发 是否正常接收“qtsl 文件” □是 □否 是否验证 T 日资金核验不足造成全 部净应收证券模拟打标识，且不对 数据类型“020”的记录进行对账 等业务处理 □是 否 □厂商研发： 测试结论 测试完成情况 □通过 失败 （注：无相关业务或评估不影响业务开展也视为测试通过） 测试完成情况为失败时的情况说明： — 5 —