兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2022年第三季度报告.docx

兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 理财产品管理人：兴业银行股份有限公司 理财产品托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 1/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 目 录 § 一. 重要提示 § 二. 产品基本信息 § 三. 产品收益表现 § 四. 产品投资经理简介 § 五. 报告期内产品投资策略 § 六. 投资组合情况 1. 报告期末资产组合情况 2. 报告期末杠杆融资情况 3. 投资组合的流动性风险分析 4. 报告期末资产持仓前十基本信息 5. 报告期间关联交易情况 6. 投资账户信息 7. 影响理财份额投资人决策的其他重要信息 2/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 § 一. 重要提示 1. 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关 信息。 3. 兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 4. 投资组合情况（期末资产组合情况、杠杆比例、资产前十持仓等）详情请理财持有人登录网银后进行查询。 § 二. 产品基本情况 产品名称 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 产品代码 90318011 全国银行业理财信息登记系统登记编码 C1030918000502 产品运作方式 开放式 产品募集方式 公募 投资类型 固定收益类 报告期末产品份额总额 108,199,582,363.48 份 业绩比较基准 人民银行七天通知存款利率 投资币种 人民币 风险等级 R1 产品管理人 兴业银行股份有限公司 产品托管人 兴业银行股份有限公司 3/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 § 三. 产品收益表现 报告期内，90318011 七日年化收益率均值 2.4972%。同期业绩比较基准如下： 产品代码 适用期间 业绩比较基准 90318011 2022-07-01 至 2022-09-30 1.35% 报告期末，产品收益具体如下： 估值日期 万份收益 七日年化收益率 产品资产净值 2022 年 9 月 30 日 0.5736 2.1960% 108,199,582,363.48 § 四. 产品投资经理简介 陈施颖女士，清华大学理学学士、金融学硕士，中级经济师，8 年固定收益市场投资交易经验。2013 年加入兴业 银行，历任货币市场交易员、债券投资经理、理财产品组合投资经理，2020 年加入兴银理财，担任现金管理投资经 理，善于大组合的资产配置和流动性管理。现任“兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品”、兴业银行-添利 1 号 ”净值型理财产品、兴业银行现金宝（1 号）人民币理财计划、兴银理财添利 8 号净值型理财产品、兴银理财日日新 1 号净值型理财产品、添利天天宝系列投资经理。 § 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析 一 宏观经济及市场情况 三季度经济和融资有边际改善，但扩张基础仍然不牢固，“三重压力”背景下，基建对基本面形成一定支撑，但 疫情反复、地产扰动和出口压力形成拖累。货币政策强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，政策性 开发性金融工具发力支持基建，资金利率低位运行。市场在弱基本面+弱修复现实下，围绕资金面和增量政策下基本 面修复展开定价。7 月跨季后资金面超预期宽松叠加社融塌方，经济修复不及预期，债市整体震荡下行。8 月上旬增 量信息有限，10 年期国债窄幅震荡，8 月 15 日 MLF 降息点燃市场做多行情，10 年期国债收益率下探至年内低点 2.58%，后在宽预期、止盈情绪和外围压力下震荡回升。随后经济数据印证复苏逻辑，9 月资金面收敛预期再起，MLF 继续缩量、税期及季末节前季节性因素和外围扰动下货币政策面临内外均衡制约等因素推动利率上行，短端调整幅度 大于长端，曲线略走平。 展望后市，四季度大概率仍将延续内需偏弱+外需下行的格局，稳增长接续政策的效果和持续性对需求端有所支 撑，内需数据有望延续偏弱修复格局；但出口拐头向下趋势下外需承压。若无增量政策等超预期变量，基本面短期难 言趋势性的改变。在此背景下，货币政策“以我为主”的基调明确，预计四季度央行仍然会延续宽松的货币政策，通 过降成本推进宽信用，直至社融出现趋势性向好。市场方面，当前利率绝对和相对水平均处于历史低位，同时外围的 压力也影响着利率波动区间下限；经济弱修复但底层矛盾未解，流动性充裕的局面下利率亦不具备大幅上行的条件， 预计四季度债券市场整体以窄幅震荡为主。 二 前期运作回顾 本产品始终将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务，在此基础上通过稳健的投资风格实现相对稳定的收 益。报告期内，本产品运作平稳，流动性管理方面提前布局关键时点，保障产品安全运作。资产配置方面，根据 4/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 我们对市场的预判结合年内现金新规整改的要求，在三季度流动性宽松、短端收益率中枢进一步下探的格局下，合理 控制新增资产久期，积极把握市场高点的买入机会，主要配置了同业存单、高等级信用债等品种，同时以隔夜正回购 为主的杠杆策略为产品增厚收益。 三 后期投资策略 四季度，本产品仍然会坚持以安全性和流动性优先、兼顾收益性的稳健策略，综合考量各类资产的风险收益特 征，根据市场情况灵活把握投资节奏。同时，《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》过渡期将于年底 结束，我们将会在近期按照现金新规要求调整和优化产品投资组合，直至完全符合要求。在即将到来的年末关键时点 ，提前布局产品流动性，保障产品运作安全。 § 六. 投资组合情况 1.报告期末产品资产组合情况 序号 资产类型 直接投资占产品总资产的比例（%） 间接投资占产品总资产的比例（%） 1 现金及存款 17.87 -- 2 买入返售金融资产 0.41 -- 3 债券投资 81.72 -- 总计 100.00 -- 2.报告期末杠杆融资情况 报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的 140%，符合产品协议对本产品杠杆比例的要求。 3.投资组合的流动性风险分析 流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财 份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额，另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能 带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险，本理财产品管理人将合理安排所投资产期限，持续根据市场变化情 况做好投资安排，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。 报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行 管理，报告期内未发生流动性风险。 5/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 4.报告期末资产持仓前十基本信息 序号 资产名称 资产规模 占产品资产净值的比例（%） 1 工商银行活期存款（福州） 4,000,000,000.00 3.70 2 建设银行深圳分行活期存款（约期） 2,800,000,000.00 2.59 3 存放同业 20210314001 2,000,000,000.00 1.85 4 存放同业 20211012001 2,000,000,000.00 1.85 5 存放同业 20211124001 2,000,000,000.00 1.85 6 农业银行顺德分行活期存款 2,000,000,000.00 1.85 7 21 江苏银行 CD141 1,993,783,865.72 1.84 8 20 浦发银行 01 1,770,173,672.47 1.64 9 21 北京银行 CD156 1,694,135,494.82 1.57 10 存放同业 20211103001 1,500,000,000.00 1.39 5.报告期间关联交易情况 5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 产品代码 资产名称 资产面额（元） 承销商/发行人 90318011 14 宿产发 MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17 湖州城投 MTN001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17 建投新能 MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17 江北国资 MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17 陕煤化 MTN004 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17 象屿 MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17 徐新国资 MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 滁州城投 MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 川交投 MTN003 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 6/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 90318011 18 广州地铁 MTN003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 广州高新 MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 海宁资产 MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 汉江国资 MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 冀港集 MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 江北产投 MTN001 150,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 江北产投 MTN002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 陕煤化 MTN003 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 市北高新 MTN002 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 太仓城投 MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 徐新国资 MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 渝江北嘴 MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 豫交投 MTN001 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 越秀金融 MTN002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18 越秀金融 MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19 晋焦煤 MTN004 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19 蒙牛 MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19 招商证券金融债 01BC 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19 中国华融债 01(品种一) 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 安吉租赁 ABN002 优先 A 4,037,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 保利发展 MTN005 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 常高新 PPN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 滁州城投 PPN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 东方债 02BC 440,000,000.00 兴业银行股份有限公司 7/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 90318011 20 东南国资 MTN001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 国联 MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 国网综能 MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 华菱集团 MTN001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 华夏租赁债 01 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 惠山国投 MTN001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 汇鑫 ABN002 优先 400,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 江北新区 MTN004 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 晋商银行 310,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 临沂城投 MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 鲁能源 MTN003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 南通城建 MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 南通沿海 MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 平安不动 MTN001 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 浦银租赁债 500,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 泉州城建 MTN001 170,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 泉州城建 MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 泉州城建 MTN003 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 泉州国资 PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 蓉城文化 MTN002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 太不锈 MTN001 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 湘高速 MTN004 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 湘高速 MTN006 160,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 宜兴城投 PPN002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 8/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 90318011 20 豫交运 MTN006 130,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 中化工 MTN009A 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20 中交城投 MTN002 170,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 安吉租赁 ABN001 优先 A 48,165,600.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 常德城投 PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 赣国资 MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 工元乐居 2A1 376,116,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 广州金融 MTN002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 海晟控股 MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 湖南轨道 MTN001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 华远陆港 PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 冀交投 CP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 九龙江 CP001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 良渚文化 CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 泉州城建 MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 融和融资 PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 生产兵团 MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 速利银丰 ABN001 优先 38,273,100.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 太湖新城 CP004 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 皖投集 CP001 320,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 万华化学 CP002 48,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 无锡建投 MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 兴晴 2 优先 A 2,259,960.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 兴晴 2 优先 B 22,800,000.00 兴业银行股份有限公司 9/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 90318011 21 宣城国资 PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 屹腾 1 优先_bc 25,353,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 屹腾 2 优先_bc 1,339,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 屹腾 3 优先 49,250,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21 株国投 MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 大连港 SCP002 130,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 鄂交投 SCP002 210,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 福州水务 SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 广州医药 SCP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 国际港务 SCP008 1,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 横店 CP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 即墨城投 CP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 胶州城投 SCP001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 胶州城投 SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 九联投资 SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 闽漳龙 SCP003 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 南投集团 SCP002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 泉州交通 SCP005 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 泉州文旅 SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 深业 SCP004 380,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 四川路桥 CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 四川路桥 CP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 宿迁交通 SCP001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 桐昆 SCP006 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 10/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 90318011 22 桐昆控股 SCP005 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 吴中国太 SCP003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 吴中国太 SCP004 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 武金控 SCP003 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 武进经发 SCP006 150,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 西安投资 SCP001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 西安投资 SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 厦路桥 SCP006 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 湘高速 CP002 340,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 湘投 SCP001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 兴湘投资 SCP001 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 一汽租赁 CP001 90,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 一汽租赁 CP002 240,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 一汽租赁 SCP001 240,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 一汽租赁 SCP002 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 英特集 SCP001(乡村振兴) 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 永业 SCP004 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 张家城投 SCP002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 正泰 SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 中交城投 SCP002 220,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 中交三航 SCP005(科创票据) 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 瀚蓝 SCP006 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 鲲鹏资本 SCP001 250,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 22 鲲鹏资本 SCP003 180,000,000.00 兴业银行股份有限公司 11/12 兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品 2022 年第三季度报告 5.2 理财产品在报告期内其他关联交易 产品代码 交易标的 交易金额（万元） 交易类型 关联方名称 90318011 20 中证 01 7,000.00 授信 中证信用增进股份有限公司 资产面额（元） 交易类型 关联方名称 5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易 产品代码 资产名称 无 6.投资账户信息 序号 账户类型 账户编号 账户名称 1 托管账户 051010100100562656 兴业银行理财托管专户现金宝添利 1 号净值型理 财产品 7.影响理财份额投资人决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有产品份额达到或者超过该产品总份额 20%的情形 本产品本报告期无单一投资者持有产品份额达到或者超过该产品总份额 20%的情形。 兴业银行股份有限公司 2022 年 10 月 26 日 12/12