兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2021年第四季度报告.docx

兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2021年第四季度报告 理财产品管理人：兴业银行股份有限公司 理财产品托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年1月24日 1/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 目 录 § 一. 重要提示 § 二. 产品基本信息 § 三. 产品收益表现 § 四. 产品投资经理简介 § 五. 报告期内产品投资策略 § 六. 投资组合情况 1. 报告期末资产组合情况 2. 报告期末杠杆融资情况 3. 投资组合的流动性风险分析 4. 报告期末资产持仓前十基本信息 5. 报告期间关联交易情况 6. 投资账户信息 7. 影响理财份额投资人决策的其他重要信息 2/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 § 一. 重要提示 1. 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息 。 3. 兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 4. 投资组合情况（期末资产组合情况、杠杆比例、资产前十持仓等）详情请理财持有人登录网银后进行查询。 § 二. 产品基本情况 产品名称 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 产品代码 90318011 全国银行业理财信息登记系统登记编码 C1030918000502 产品运作方式 开放式 产品募集方式 公募 报告期末产品份额总额 137,146,244,107.03份 业绩比较基准 人民银行七天通知存款利率 投资币种 人民币 风险等级 R1 产品管理人 兴业银行股份有限公司 产品托管人 兴业银行股份有限公司 3/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 § 三. 产品收益表现 报告期内，90318011七日年化收益率均值2.6036%。同期业绩比较基准如下： 产品代码 适用期间 业绩比较基准 90318011 2021-10-01至2021-12-31 1.35% 报告期末，产品收益具体如下： 估值日期 万份收益 七日年化收益率 产品资产净值 2021年12月31日 0.7058 2.4910% 137,146,244,107.03 § 四. 产品投资经理简介 陈施颖女士，清华大学理学学士、金融学硕士，中级经济师，8年固定收益市场投资交易经验。2013年加入兴业银行 ，历任货币市场交易员、债券投资经理、理财产品组合投资经理，2020年加入兴银理财，担任现金管理投资经理，善 于大组合的资产配置和流动性管理。现任“兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品”、兴业银行添利1号”净值型理财产品、兴业银行现金宝（1号）人民币理财计划、兴银理财添利8号净值型理财产品、兴银理财 日日新1号净值型理财产品投资经理。 李刚刚先生，清华大学工学学士、硕士，具有银行间本币市场交易员资格。2020年加入兴银理财从事理财产品投资组 合管理工作，协助管理总规模逾千亿，善于大资金的资产配置和流动性管理。现担任“兴业银行现金宝添利1号净值型理财产品”、“兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品”、“兴银理财添利8号净值型理财产品”和 “兴银理财日日新1号净值型理财产品”投资经理助理。 § 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析 1、宏观经济及市场情况 回顾2021年债市，永煤事件后市场信用风险偏好降低，各省份城投债信用利差走势分化加剧，强区域城投债利差压缩 。宽货币环境叠加信用收缩风险，债市整体走出慢牛行情，利率债全年呈现“前高后低、中枢下行”的趋势。10年期 国债在春节达到3.28%高点，7月初央行超预期降准叠加政治局会议加大债市波动，推动长端利率下行至2.8%，随后窄 幅震荡。下半年以来经济下行压力加大，国内疫情反复，趋严的地产和城投融资政策使得实体融资环境进一步恶化， 10月市场交易通胀预期助推国债回调至3.0%，11月地产风险发酵与紧信用加剧，12月年内地二次降准落地，资金面宽 松加上信贷需求转弱，10年期国债再次震荡下行至2.80%低位。 展望2022，外部环境更趋复杂，海外经济体宽松政策陆续退出，而国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱 三重压力，市场预期财政、货币政策将加大“跨周期调节”力度，与逆周期调节相结合，财政政策“保证强度、加快 力度”，货币政策“以我为主”“灵活适度”保持流动性合理充裕。经济惯性下行、通胀预期、降息预期、内外部周 期错位、全球疫情持续演变，国内债市面临诸多不确定性因素。22年债市可能呈现低幅震荡的格局，关注政策和基本 面边际变化带来的投资机会。 2、前期运作回顾 报告期内，本产品始终将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务，通过稳健的投资风格实现相对稳定的收益。 根据我们对市场的预判，四季度收益率短暂回升是较好的资产配置时间窗口，我们积极把握市场高点的买入 4/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 机会，品种上仍然维持以利率债、同业存单及高评级信用债为主，同时搭配存放同业、ABS等资产，保证产品流动性 安全的同时兼顾组合收益，策略上以票息策略为主，杠杆及交易性策略为辅。由于本产品临近年末时赎回比例较大， 我们通过正回购和卖出短期限资产，满足客户的赎回需求。 3、后期投资策略 下阶段本产品依然会保持安全性和流动性优先、兼顾收益性的稳健投资策略，深入研究分析债券市场收益率的变化趋 势，综合考量各投资品种的风险收益特征，在此基础上制定科学有效的投资策略。 在具体操作上，关注市场调整机会，一季度国债地方债供给冲击、美债收益率上行等因素可能带来的扰动，防范降息 落地后的市场反转，把握投资窗口期。流动性管理方面，一季度面临春节前和季度末两个关键时点，我们将密切关注 市场资金面情况和产品申购赎回情况，合理分配现金流，确保产品的流动性安全。此外，结合已颁布的《关于规范现 金管理类理财产品管理有关事项的通知》，我们将持续按照监管部门的要求，对组合进行调整和优化。 § 六. 投资组合情况 1.报告期末产品资产组合情况 序号 资产类型 直接投资占比（%） 间接投资占比（%） 1 现金及存款 20.31 -- 2 买入返售金融资产 3.48 -- 3 债券投资 76.21 -- 总计 100.00 -- 2.报告期末杠杆融资情况 报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%，符合产品协议对本产品杠杆比例的要求。 3.投资组合的流动性风险分析 流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额 持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额，另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来 资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险，本理财产品管理人将合理安排所投资产期限，持续根据市场变化情况做 好投资安排，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。 报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理 ，报告期内未发生流动性风险。 5/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 4.报告期末资产持仓前十基本信息 序号 资产名称 资产规模 占产品资产净值的比例（%） 1 21CSFD156 4,000,000,000.00 2.92 2 21CSFD155 4,000,000,000.00 2.92 3 建设银行深圳分行活期存款（约期） 3,600,000,000.00 2.62 4 建设银行深圳分行活期存款（约期）-2 2,400,000,000.00 1.75 5 21CSFD181 2,000,000,000.00 1.46 6 质押式逆回购 2,000,000,000.00 1.46 7 存放同业20211124001 2,000,000,000.00 1.46 8 存放同业20210926001 2,000,000,000.00 1.46 9 存放同业20211012001 2,000,000,000.00 1.46 10 21江苏银行CD141 1,952,883,241.32 1.42 5.报告期间关联交易情况 5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 产品代码 资产名称 资产面额（元） 承销商/发行人 90318011 17西永PPN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17象屿MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19蒙牛MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20建元8A1_bc 180,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21恒健SCP005 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21桐昆SCP003 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湘投SCP002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20东方债02BC 160,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21屹腾3优先 267,550,000.00 兴业银行股份有限公司 6/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 90318011 21九龙江CP001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴1优先A 35,649,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴1优先B 23,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴2优先A 182,720,820.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴2优先B 22,800,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21冀交投CP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21凤城河CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21皖投集CP001 320,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21胶州湾CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 14宿产发MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17陕煤化MTN004 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18豫交投MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18陕煤化MTN003 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19中交投MTN001 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19中石油MTN002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19晋焦煤MTN004 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19泸州窖MTN001 380,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19闽交运MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19鲁黄金MTN001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20浦银租赁债 500,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20湘高速MTN004 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20湘高速MTN006 160,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20豫交运MTN006 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴3优先A1 300,000,000.00 兴业银行股份有限公司 7/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 90318011 21嘉公路SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21工元乐居2A1 911,820,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新金山MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21杭实投SCP004 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21株国投MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21泸州窖SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湖交投SCP002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21珠海港SCP009 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21珠海港SCP012 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21甬城投SCP002 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21百业源SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21赣国资MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21鄂交投SCP008 200,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽冶金SCP008 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽漳龙SCP004 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽漳龙SCP005 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20中化工MTN009A 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21屹腾1优先_bc 146,475,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21屹腾2优先_bc 66,898,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21太湖新城CP004 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21渝隆资产CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湖北文旅CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福建漳州CP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21良渚文化CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 8/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 90318011 21象屿金象CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21香城投资CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21高速地产CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17江北国资MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17湖州城投MTN001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17陕西能源MTN003 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18太仓城投MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18市北高新MTN002 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18广州地铁MTN003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18徐新国资MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18汉江国资MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18江北产投MTN001 150,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18海宁资产MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18渝江北嘴MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18滁州城投MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18越秀金融MTN002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18越秀金融MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19伊利实业MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19厦门住宅MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19市北高新PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19建安投资MTN002 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19西南水泥MTN001 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20东南国资MTN001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20中交城投MTN002 170,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 90318011 20保利发展MTN005 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20南通城建MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20国网综能MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20平安不动MTN001 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20新余城建MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20新沂城投MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20汇鑫ABN002优先 400,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20泉州城建MTN003 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20滁州城投PPN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20芙蓉城投MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20蓉城文化MTN002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20邹城资产MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21中广核租SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21前海平裕ABN002 54,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华远陆港PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吴中城投SCP014 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吴中经发SCP013 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吴江经开SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21嘉兴现代SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21嘉兴高新SCP001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21安徽港航SCP001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21宣城国资PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21宿迁交通SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21山西建投SCP003 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 10/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 90318011 21常德城投PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21广州金融MTN002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新余城建MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新疆交投SCP002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21无锡建投MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21楚天智能SCP003 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21武汉城建SCP005 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21汉江国资SCP005 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21汉江国资SCP006 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21泉州城建MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21海尔金控SCP006 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21海晟控股MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湖南轨道MTN001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湖州城投SCP006 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21生产兵团MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福州水务SCP004 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21苏州园林SCP005 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21苏州高新SCP018 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21融和融资PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21镇江交通SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21长沙水业SCP002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21雨花城投SCP001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21青岛国信SCP007 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21青岛西海SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 11/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 90318011 21青岛金水MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21沣盈2号ABN005优先 41,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21万鑫建发ABN003优先 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华发大湾ABN001优先 53,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21速利银丰ABN001优先 75,495,300.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19南京医药ABN001优先A 304,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19招商证券金融债01BC 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20安吉租赁ABN002优先A 29,161,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21安吉租赁ABN001优先A 103,376,700.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21越秀小微ABN001优先A2 8,794,000.00 兴业银行股份有限公司 5.2 理财产品在报告期内其他关联交易 产品代码 资产名称 资产面额（元） 交易类型 关联方名称 交易类型 关联方名称 无 5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易 产品代码 资产名称 资产面额（元） 无 6.投资账户信息 序号 账户类型 账户编号 账户名称 1 托管账户 051010100100562656 兴业银行理财托管专户现金宝添利1号净值型理 财产品 7.影响理财份额投资人决策的其他重要信息 7.1报告期内单一投资者持有产品份额达到或者超过该产品总份额20%的情形 本产品本报告期无单一投资者持有产品份额达到或者超过该产品总份额20%的情形。 12/13 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第四季度报告 兴业银行股份有限公司 2022年1月24日 13/13