附件 郑商所申报费计费说明20220729.docx

附 件 申报费计费说明 一、适用对象 在实施申报收费的品种上，每日单合约信息量达到一定 标准的客户或非期货公司会员。其中，做市商做市交易免收 申报费。 二、收费公式 申报费根据客户或非期货公司会员在合约上的报单成 交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在区间以及信息量分梯 度计算，按日收取。 客户或非期货公司会员在某个合约上的申报费=Σ(客户 或非期货公司会员在该合约上各档位的信息量×相应费率) 其中，信息量=报单、撤单等交易指令笔数之和；报单 成交比（OTR）=（信息量/有成交的定单笔数）- 1。 若客户或非期货公司会员某日在某合约上有信息量但 无成交，则当日在该合约上其报单成交比视为大于 2。 三、信息量计算 有成交的定单笔数：若某笔定单部分或全部成交，则该 笔定单计为 1 笔成交，1 笔定单若分多次成交不重复统计。 FAK/FOK 定单：若全部成交仅计 1 笔报单笔数；若未 成交或未全部成交而产生撤单，则计 1 笔报单笔数和 1 笔撤 单笔数。 市价单：若全部成交仅计 1 笔报单笔数；若未成交或未 全部成交而产生撤单，则计 1 笔报单笔数和 1 笔撤单笔数。 组合定单：组合定单的各腿合约信息量分别计入各腿合 约上。 强行平仓定单：均计入信息量。 强制减仓定单：均不计入信息量。 对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编 码的，或者具有实际控制关系的客户或非期货公司会员，交 易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、 OTR 等指标合并计算。 四、收取方式 当日结算时，申报费从会员结算准备金中扣划。 对于具有实际控制关系的客户或非期货公司会员，根据 申报费计算方法合并计算申报费，并按照实际控制关系账户 组下各客户或非期货公司会员的信息量按比例确定相应的 申报费。若客户或非期货公司会员隶属于多个实际控制关系 账户组，则先计算其在各实际控制关系账户组下应付的申报 费，最后按最大值原则确定其应付的申报费。 对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编 码的，按照客户在不同期货公司会员下产生的信息量按比例 确定相应的申报费。