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中国金融期货交易所 国债期货合约期转现交易细则 （2019 年 1 月 2 日实施 2020 年 3 月 1 日第一次修订） 第一章 第一条 总则 为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所） 国债期货合约期转现交易行为，根据《中国金融期货交易所交 易规则》及相关实施细则，制定本细则。 第二条 本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规 定执行。 第二章 交易参与人 第三条 非期货公司会员、客户进行期转现交易应当符合 下列条件： （一）证券公司、基金管理公司、信托公司、银行和其他 金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、 行政法规和规章规定的需要资产分户管理的特殊单位客户； （二）可以参与交易所国债期货合约交易； （三）在中央国债登记结算有限责任公司开立债券账户或 1 者中国证券登记结算有限公司开立证券账户； （四）交易所规定的其他条件。 第四条 符合交易所规定的客户所在金融机构或其管理机 构应当通过符合条件的结算会员向交易所进行备案后参与期转 现交易。申请备案应当提供下列材料： （一）国债期货期转现交易业务备案申请书； （二）结算会员提供期转现交易服务承诺书或者包含期转 现交易服务承诺的经纪服务合同； （三）交易所要求提供的其他文件或者材料。 结算会员应当尽职审核备案材料，确保材料内容的真实、 准确和完整。 非期货公司会员直接向交易所备案后参与期转现交易。申 请备案应当提供本条第一款第（一）项和第（三）项规定的材 料。 第五条 交易所在收到符合规定的备案申请材料之日起 5 个交易日内予以备案，并通知结算会员。 第三章 交易 第六条 期转现交易申报应当包括下列信息： （一）交易时间信息：期转现交易协商一致日期、期转现 交易协商一致时间等； 2 （二）交易双方信息：期货合约卖方结算会员、卖方客户、 卖方交易员和期货合约买方结算会员、买方客户、买方交易员 等； （三）期货合约交易信息：合约代码、成交价格、买卖方 向、数量等； （四）有价证券或者相关合约交易信息：有价证券或者相 关合约交易场所名称、成交编号、有价证券名称或者相关合约 标的有价证券名称、有价证券代码或者相关合约标的有价证券 代码、成交日期、买卖方向、券面总额、有价证券成交净价或 者相关合约成交价格、相关合约结算日期等。 第七条 国债期货期转现交易中的有价证券或者其他相关 合约包括： （一）财政部发行的记账式附息固定利率国债； （二）地方政府发行的附息固定利率地方政府债券； （三）国家开发银行、中国进出口银行或者中国农业发展 银行发行的附息固定利率金融债券； （四）以上述债券为标的资产的债券远期交易； （五）交易所规定的其他有价证券或者相关合约。 第八条 以债券远期交易作为国债期货期转现交易的有价 证券或者其他相关合约的，债券远期交易的结算日期不得晚于 期转现交易中国债期货合约的最后交易日。 3 第九条 国债期货期转现交易可以包含一笔（含）以上有 价证券或者其他相关合约交易。 第十条 国债期货期转现交易的期货合约成交价格由交易 双方协商确定，但应当在交易所确认当日该期货合约涨跌停板 价格范围内，并且与期转现交易协商一致时间该期货合约最新 价的偏离不得超过合理范围。 第十一条 国债期货期转现交易的有价证券或者其他相关 合约的基点价值绝对值应当与国债期货合约的基点价值绝对值 数值相当。 以可交割国债作为国债期货期转现交易的有价证券，且可 交割国债面值和期货合约面值相等的，可以不受前款基点价值 要求限制。 第十二条 证券公司资产管理计划、基金管理公司资产管 理计划、经基金业协会备案的私募投资基金等非法人客户之间 不得直接进行期转现交易。 第四章 交易申报和确认 第十三条 交易双方达成期转现交易后，应当及时通过双 方结算会员向交易所申报。国债期货期转现交易申报由期货合 约卖方发起，卖方录入并提交后，期货合约买方确认。经双方 4 结算会员检查审核后，向交易所提交申报。结算会员向交易所 提交的国债期货期转现交易申报当日有效。 第十四条 国债期货期转现交易的卖方申报和买方确认时 间为国债期货合约交易日的 9:15-15:15。 交易所确认国债期货期转现交易的时间为国债期货合约交 易日的 9:15-11:30，13:00-15:15。 期货合约卖方提交期转现交易申报不得晚于有价证券或者 相关合约成交日下一交易日的 10:15。期货合约最后交易日不得 进行期转现交易申报和买方确认。 期转现交易的期货合约买方应当在卖方提交国债期货期转 现交易申报后 60 分钟内确认交易申报。遇非交易所确认国债期 货期转现交易的时间，买方确认截止时间顺延。 卖方提交交易申报时间和买方确认交易申报时间以交易所 系统记录的数据为准。 第十五条 期转现交易申报由双方结算会员检查审核后向 交易所提交，期货合约交易申报经交易所确认后生效，并向市 场发布相关成交信息。 第五章 信息发布 第十六条 期转现交易达成的期货合约成交量、成交金额、 持仓量变化在交易所确认生效后，与即时行情一并发布。 5 第十七条 交易所网站逐笔披露期转现交易，披露内容包 括：合约代码、成交确认日、成交确认时间、成交量。 第六章 第十八条 附则 违反本细则规定的，交易所按照《中国金融期 货交易所违规违约处理办法》有关规定处理。 第十九条 本细则由交易所负责解释。 第二十条 本细则自 2020 年 3 月 9 日起实施。 6