上海国际能源交易中心大户持仓报告制度操作指南.doc

附件 上海国际能源交易中心大户持仓报告制度 操作指南 为进一步规范和明确大户持仓报告标准、大户持仓报告提交 和保存、大户持仓报告监督管理等方面的工作，根据《上海国际 能源交易中心风险控制管理细则》第五章大户持仓报告制度有关 规定，制定本指南。 一、总体要求 会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户应当按照《上 海国际能源交易中心风险控制管理细则》第五章大户持仓报告制 度的要求报送大户持仓报告，并应当保证所提供信息的真实性、 准确性和完整性。 上海国际能源交易中心（以下简称能源中心）可以根据市场 风险状况，指定会员、境外特殊参与者、境外中介机构或客户提 交大户持仓报告或进一步提交其他说明材料。 二、大户持仓报告标准 （一）会员、境外特殊参与者、客户大户持仓报告 1. 报告标准 会员、境外特殊参与者、客户在某期货合约的买（卖）持仓 （同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算，下同）达到能源中 心规定的一般持仓限额时，应当主动于下一交易日 15:00 前向能 源中心报告。 2. 报告豁免 会员、境外特殊参与者、客户在某期货合约的买（卖）持仓 -1- 首次达到大户持仓报告标准、并报送大户持仓报告后，其在该合 约同方向持仓再次达到大户持仓报告标准时，可以免除再次报送 该合约同方向大户持仓报告的义务。 但在某期货合约当日收盘价达到涨跌停板时，会员、境外特 殊参与者、客户在该合约的买（卖）持仓如达到能源中心规定的 一般持仓限额的，仍应主动于下一交易日 15:00 前向能源中心进 行大户持仓报告。 此外，当日收盘后某期货品种持仓量较前一交易日持仓量增 加 20%以上（含本数）时，会员、境外特殊参与者、客户在该品 种任一合约上的买（卖）持仓如达到能源中心规定的一般持仓限 额的，也应主动于下一交易日 15:00 前向能源中心进行大户持仓 报告。 （二）境外中介机构大户持仓报告 1. 报告标准 境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓（同一方向上一 般持仓与套利持仓合并计算，下同）达到能源中心规定的一般持 仓限额的 60%时，应当主动于下一交易日 15:00 前向能源中心报 告。 此外，境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓达到能源 中心规定的一般持仓限额的特定持仓占比档位时，也应当主动于 下一交易日 15:00 前向能源中心报告。境外中介机构持仓占比档 位划分如下： 比值起始点(>=) 比值终止点(<) 持仓占比档位 60% 80% 60 档 80% 100% 80 档 100% 100 档 -2- 2. 报告豁免 境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓达到大户持仓报 告标准、并报送大户持仓报告后，其在该合约同方向持仓占比档 位未高于其在该合约买（卖）持仓占比曾达到的最高档位的，可 以免除再次报送该合约同方向大户持仓报告的义务。 但在某期货合约当日收盘价达到涨跌停板时，境外中介机构 在该合约的买（卖）持仓如达到能源中心规定的大户持仓报告标 准的，仍应主动于下一交易日 15:00 前向能源中心进行大户持仓 报告。 此外，当日收盘后某期货品种持仓量较前一交易日持仓量增 加 20%以上（含本数）时，境外中介机构在该品种任一合约上的 买（卖）持仓如达到能源中心规定的大户持仓报告标准的，也应 主动于下一交易日 15:00 前向能源中心进行大户持仓报告。 三、大户持仓报告的提交及保存 1. 会员、境外特殊参与者、境外中介机构大户持仓报告 会员、境外特殊参与者通过能源中心会员服务系统直接向能 源中心提交大户持仓报告及相关材料。境外中介机构使用能源中 心境外中介服务系统提交大户持仓报告及相关材料，由其委托交 易的期货公司会员或者境外特殊经纪参与者对大户持仓报告进 行确认，并经能源中心会员服务系统提交至能源中心。 会员、境外特殊参与者、境外中介机构应将其盖章或签字的 大户持仓报告及相关材料留存备查。期货公司会员、境外特殊经 纪参与者应将境外中介机构使用能源中心境外中介服务系统提 交的大户持仓报告打印、盖章或签字留存备查。 2. 客户大户持仓报告 期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将已经客户确认的大 -3- 户持仓报告及相关材料上传至能源中心会员服务系统。境外中介 机构应将已经客户确认的大户持仓报告及相关材料上传至能源 中心境外中介服务系统。期货公司会员、境外特殊经纪参与者在 能源中心会员服务系统收到境外中介机构为其客户提交的大户 持仓报告后，应及时确认并通过能源中心会员服务系统提交至能 源中心。 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应将客 户通知工作的电话录音、电子邮件等证明文档及客户提交的相关 材料留存备查。期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将境外中 介机构为其客户提交的大户持仓报告打印、 盖章或签字留存备查。 四、大户持仓报告的监督管理 客户应当通过期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外 中介机构提交大户持仓报告。客户未报告的，所在的期货公司会 员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构应当及时督促、提醒 相关客户向能源中心报告。客户确有特殊原因未报告的，所在的 期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构应当向能 源中心报告。 能源中心可以不定期地对指定会员、境外特殊参与者、境外 中介机构或者客户的大户持仓报告执行情况及提供材料进行核 查。 对于未按大户持仓报告制度向能源中心履行申报义务，或者 作虚假报告、隐瞒不报的，能源中心可以按照《上海国际能源交 易中心违规处理实施细则》有关规定对相关会员、境外特殊参与 者、境外中介机构、客户进行处理。 附：1. 大户持仓报告（样表） -4- 2. 境外中介机构大户持仓报告业务操作案例 -5- 附1 大户持仓报告（样表） 期货公司类会员大户持仓报告表1 会员名称 会员号 联系电话 合约代码 买一般持仓 卖一般持仓 持仓保证金 可动用资金 持仓客户数量 资金来源 持仓量前五名的客户资料2 客户 编码 买一般 持仓 名称 期货公司会员单位公章： 卖一般 持仓 保证金 占用 可动用 资金 资金 调拨人 指令 下达人 或 境外特殊经纪参与者风控负责人签字3： 联系电话 大写签字： 日期： 年 月 日 日期： 1 年 月 日 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。 “持仓量前五名的客户”是指在大户持仓报告合约的买（卖）报告方向上买（卖）持仓（同一方向上一 般持仓与套利持仓合并计算）前五名的客户（含境外中介机构的客户）。 3 境外特殊经纪参与者由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。 2 -6- 非期货公司类会员大户持仓报告表4 第一部分：申报人信息 会员名称 会员号 联系电话 合约代码 买一般持仓 卖一般持仓 持仓保证金 可动用资金 资金调拨人 指令下达人 资金来源 是否为套利 是 ○ 交易？ 是否计划 交割？ 是 ○ 否 ○ 否 ○ 预计交割量 是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货交易或者被其他主体实际控制 期货交易？ 是 ○ 否 ○ （如果是，请继续填写以下信息：） 是否已申报过实际控制关系？ 是 ○ 否 ○ 第二部分：申报人承诺 根据《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》第三十九条，本人承诺所申报内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 非期货公司会员单位公章5： 或 境外特殊非经纪参与者风控负责人签字6： 大写签字： 日期： 年 月 日 日期： 4 年 非期货公司类会员：非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者。 非期货公司会员已向能源中心报备的资金调拨人、指令下达人签字视同有效。 6 境外特殊非经纪参与者由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。 5 -7- 月 日 客户大户持仓报告表 第一部分：申报人信息 会员名称 会员号 境外中介机构 名称 境外中介 机构号 客户名称 客户编码 联系电话 合约代码 买一般持仓 卖一般持仓 持仓保证金 可动用资金 资金调拨人 指令下达人 资金来源 是否为套利 是 ○ 交易？ 是否计划交 是 ○ 割？ 否 ○ 否 ○ 预计交割量 是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货交易或者被其他主体实际 控制期货交易？ 是 ○ 否 ○ （如果是，请继续填写以下信息：） 是否已申报过实际控制关系？ 是 ○ 否 ○ 第二部分：申报人承诺 根据《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》第三十九条，本人承诺所申报 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 期货公司类会员单位签章7： 及 大写签字： 日期： 境外中介机构（如涉及）风控负责人签字： 大写签字： 年 月 日 客户签字8： 7 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。 境外特殊经纪参与者如无公章，可由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。 8 已向能源中心报备的资金调拨人、指令下达人签字视同有效。 -8- 大写签字： 日期： 年 -9- 月 日 境外中介机构大户持仓报告表 境外中介机构名 称 境外中介 机构号 联系电话 合约代码 持仓客户数量 买一般持仓 买一般持仓 单边占比 卖一般持仓 卖一般持仓 单边占比 持仓保证金 可动用资金 资金来源 持仓量前五名的客户资料9 客户 编码 名称 买一般 持仓 卖一般 持仓 期货公司类会员单位签章10： 保证金 占用 及 大写签字： 日期： 9 可动用 资金 资金 调拨人 指令 下达人 境外中介机构风控负责人签字： 大写签字： 年 月 日 日期： 年 月 日 “持仓量前五名的客户”是指在大户持仓报告合约的买（卖）报告方向上买（卖）持仓（同一方向上一 般持仓与套利持仓合并计算）前五名的客户。 10 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。 境外特殊经纪参与者如无公章，可由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。 - 10 - 联系 电话 附2 境外中介机构大户持仓报告业务操作案例 假设：境外中介机构 A 在 SC1712 合约买持仓占持仓限额比 为 X，卖持仓占持仓限额比为 Y，且买、卖持仓均于 T 日首次达 到大户持仓报告标准，则后续交易日需主动提交大户持仓报告的 情况如下： 交易日 X Y T 72% 63% T+1 78% 75% T+2 89% 83% T+3 96% 63% T+4 88% 85% T+5 82% 71% T+6 75% 65% T+7 68% 57% 档位 X 为 60 档 Y 为 60 档 X 为 60 档 Y 为 60 档 X 为 80 档 Y 为 80 档 X 为 80 档 Y 为 60 档 X 为 80 档 Y 为 80 档 X 为 80 档 Y 为 60 档 当日市场 异动情况 大户持仓 报告 买持仓、卖持仓 均需报送 无需报送 买持仓、卖持仓 均需报送 无需报送 SC1712 合约 买持仓、卖持仓 收盘时跌停 均需报送 SC1712 合约 买持仓、卖持仓 收盘时涨停 均需报送 收盘后，原油 X 为 60 档 买持仓、卖持仓 期货品种持仓 均需报送 Y 为 60 档 量增加 21% 收盘后，原油 X 为 60 档 期货品种持仓 买持仓需报送 量增加 24% - 11 -