其他配套实施细则修订案.docx

附件 5 其他配套实施细则修订案 一、《上海期货交易所会员管理办法》 第五条 申请成为交易所会员应当具备下列条件： （五）具有健全的组织机构和财务管理制度及完善的期货、期 权业务管理制度； 第十七条 会员存在以下情况之一的，会员资格不得转让： （三）因违法、违规被交易所处以通报批评、暂停期货或期权 业务等处罚不满三个月的； 第二十二条 会员有下列情况之一的，应当在10个工作日内向交 易所书面报告： （八）停止期货、期权业务； 第二十四条 会员有下列情况之一的，交易所有权可以要求其限 期整改： （一）财务管理不善，长期亏损，经营状况不佳或清偿能力明 显下降； （二）年度审验中发现重大问题。 会员未能在限期内整改的，交易所有权可以暂停其期货、期权 交易或经理事会批准取消其会员资格。 二、《上海期货交易所交易细则》 第七十五条 交易所对期权交易业务有特别规定的， 适用其规定。 - 1 - 三、《上海期货交易所连续交易细则》 第一条 为规范期货连续交易， 保护期货交易当事人的合法权益， 根据《上海期货交易所交易规则》制定本细则。 第四条 “连续交易”是指除上午 9：00-11：30 和下午 1：30-3： 00 之外由交易所规定交易时间的交易；连续交易品种为交易所规定 的期货品种。 第三章 连续交易期货合约交易、结算、风险管理 四、《上海期货交易所结算细则》 第七条 结算机构的主要职责： （四）统计、登记和报告交易结算等情况； （六）办理交割结算等业务； 第二十三条 交易所对会员存入交易所专用结算账户的保证金 实行分账管理，为每一会员设立明细账户，按日序时登记核算每一 会员出入金、盈亏、期权权利金、交易保证金、手续费等。 第二十四条 期货公司会员对客户存入会员专用资金账户的保 证金实行分账管理，为每一客户设立明细账户，按日序时登记核算 每一客户出入金、盈亏、期权权利金、交易保证金、手续费等。 第三十一条 交易保证金是指会员存入交易所专用结算账户中 确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。当期货合约买卖 双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比率或交易所规定的其 他方式向双方分别收取交易保证金。 交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金。在下列情 况下，交易所可以单边收取交易保证金： （一）同一客户在同一会员处的同品种期货合约双向持仓（期 - 2 - 货合约进入最后交易日前第五个交易日闭市后除外）； （二）非期货公司会员在交易所同品种期货合约双向持仓（期 货合约进入最后交易日前第五个交易日闭市后除外）； （三）交易所认为必要的其他情况。 第三十二条 各品种期货合约交易保证金的最低收取标准在期 货合约中规定，不同阶段交易保证金的收取标准按《上海期货交易 所风险控制管理办法》的规定执行。 第四十条 当日盈亏在每日结算时进行划转，当日盈利划入会员 结算准备金，当日亏损从会员结算准备金中扣划。 当日结算时的交易保证金超过昨日结算时的交易保证金部分从 会员结算准备金中扣划，当日结算时的交易保证金低于昨日结算时 的交易保证金部分划入会员结算准备金。 手续费、税金、期权权利金等各项费用从会员的结算准备金中 扣划。 盈亏和、手续费、期权权利金等所有费用应当用货币资金支付。 第四十一条 结算准备金余额的具体计算公式如下： 当日结算准备金余额= 上一交易日结算准备金余额+上一交易 日交易保证金－当日交易保证金+当日有价证券充抵保证金的实际 可用金额－上一交易日有价证券充抵保证金的实际可用金额+当日 盈亏+当日期权权利金收支+入金－出金－手续费等。 第六十五条 经交易所批准，会员可以将有价证券充抵保证金， 但亏损、费用、税金、期权权利金等款项均应当以货币资金结清。 第八十七条 交易所对期权结算业务有特别规定的， 适用其规定。 五、《上海期货交易所风险控制管理办法》 - 3 - 第十五条 持仓限额是指交易所规定的会员或者客户对某一期 货合约单边持仓的最大数量。 第十六条 持仓限额实行以下基本制度： （一）根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一 月份期货合约的持仓限额； （二）某一月份期货合约在其交易过程中的不同阶段，分别适 用不同的持仓限额，进入交割月份的期货合约的持仓限额从严控制； （三）采用限制会员持仓和限制客户持仓、比例限仓和数额限 仓相结合的办法，控制市场风险。 第十七条 同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码 的，各交易编码上所有期货合约持仓头寸的合计数，不得超出交易 所关于客户期货合约持仓限额的规定一个客户的持仓限额。 交割月前第一月的最后一个交易日收盘前，各会员、各客户在 每个会员处铜、铝、锌、铅期货合约的投机持仓应当调整为5手的整 倍数（遇市场特殊情况无法按期调整的，可以顺延一天）; 进入交 割月后，铜、铝、锌、铅期货合约投机持仓应当是5手的整倍数，新 开、平仓也应当是5手的整倍数。 交割月前第一月的最后一个交易日收盘前，各会员、各客户在 每个会员处螺纹钢、线材、热轧卷板期货合约的投机持仓应当调整 为30手的整倍数（遇市场特殊情况无法按期调整的，可以顺延一天）； 进入交割月后，螺纹钢、线材、热轧卷板期货合约投机持仓应当是30 手的整倍数，新开、平仓也应当是30手的整倍数。 第三十五条 强行平仓的执行原则 （二）由交易所执行的强行平仓头寸的确定 1．属第三十四条第（一）项的强行平仓: 其需要强行平仓的头 - 4 - 寸由交易所按先投机、后套期保值，先期货、后期权的原则; 并按上 一交易日闭市后合约总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的合 约作为强行平仓的合约; 再按该会员所有客户该合约的净持仓亏损 由大到小确定。 第四十三条 出现下列情形之一的，交易所可以约见指定的会员 高管人员或客户谈话提醒风险，或要求会员或客户报告情况: （一）期货价格或期权价格出现异常; 第四十六条 发生下列情形之一的，交易所可以发出风险警示公 告，向全体会员和客户警示风险: （一）期货价格或期权价格出现异常; 第五十条 交易所对期权交易风险管理有特别规定的，适用其 规定。 第五十一条 本办法解释权属于上海期货交易所。 六、《上海期货交易所异常交易行为管理办法》 第五条 期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易 行为： （六）单个交易日在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易 数量超过交易所制定的日内开仓交易量的； 第六条 交易所对期货、期权合约上的自成交、频繁报撤单、大 额报撤单达到交易所处理标准的次数分开统计。 第七条 客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，在某一上 市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓 交易量的，构成异常交易行为。 第十条 因做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行 - 5 - 为。 第二十二条 客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，单个 交易日在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易量超过交易所制 定的日内开仓交易量，交易所于次日对其采取限制开仓的自律管理 措施，限制开仓时间原则上不少于3个交易日。 七、《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》 第十六条 一组实际控制关系账户单个交易日在某一上市品种 或者期货合约上的开仓交易数量合并计算后，不得超过交易所制定 的一个客户日内开仓交易量。 八、《上海期货交易所违规处理办法》 第二十条 期货公司会员具有下列违反经纪业务管理规定行为 之一的，责令改正，赔偿损失，没收违规所得。情节较轻的，给予 警告，可以并处1至10万元的罚款；情节严重的，通报批评、公开谴 责、强行平仓、暂停部分期货或期权业务、暂停开仓交易1至12个月、 取消会员资格、宣布为“市场禁止进入者”；没有违规所得或违规所 得10万元以下的，可以并处1至10万元的罚款；违规所得10万元以上 的，可以并处违规所得一倍以上五倍以下的罚款： （四）未按规定履行投资者适当性管理义务的； （十一二）允许客户在保证金不足时开仓交易或在期权买方客 户资金不足时接受客户行权申请的； 交易所可以给予责任人暂停从事交易所期货、期权业务1个月以 内的处罚；情节严重的，给予责任人通报批评、公开谴责、暂停从 事交易所期货或期权业务1至12个月或取消其从事交易所期货或期权 业务资格的处罚。 - 6 - 第二十一条 会员有下列行为之一的，责令改正，给予警告、暂 停部分期货或期权业务、暂停开仓交易1个月以内的处罚；情节严重 的，通报批评、公开谴责、暂停开仓交易1至12个月、取消会员资格: 第二十三条 会员无正当理由未在规定期限内执行强行平仓的， 给予警告、通报批评、公开谴责、暂停部分期货或期权业务、暂停 开仓交易1至12个月的处罚，可以并处5万元以下的罚款。 第二十四条 会员具有下列违反交易所结算管理规定行为之一 的，责令改正，可以给予警告、暂停开仓交易1个月以内的处罚；情 节严重的，给予通报批评、公开谴责、暂停部分期货或期权业务、 暂停开仓交易1至12个月的处罚，可以并处1至20万元的罚款: …… 第二十五条 交易所对会员（客户）在套期保值申报过程中协助 提供或出具虚假材料以及违反交易所其他规定的，除取消其套期保 值申请资格外，可以并处不超过其持有的虚假套期保值头寸总金额5% 的罚款，并视情节轻重，给予警告、通报批评、公开谴责、暂停部 分期货或期权业务、强行平仓、没收违规所得、取消会员资格、宣 布为“ 市场禁止进入者”的处罚。 第二十六条 会员或客户违反交易所持仓管理规定的，给予强行 平仓、警告、通报批评、公开谴责、暂停开仓交易1至12个月、暂停 部分期货或期权业务的处罚。 第二十七条 会员具有下列违反交易所信息和计算机通讯等设 备管理规定行为之一的，责令改正，赔偿损失。情节较轻的，给予 警告、暂停部分期货或期权业务、暂停开仓交易1个月以内的处罚， 可以并处1至5万元的罚款；情节严重的，通报批评、公开谴责、给 予暂停开仓交易1至12个月、取消会员资格的处罚，可以并处5至20 - 7 - 万元的罚款： …… 交易所可以给予责任人暂停从事交易所期货、期权业务1个月以 内的处罚；情节严重的，通报批评、公开谴责、给予责任人暂停从 事交易所期货或期权业务1至12个月或取消其从事交易所期货或期权 业务资格的处罚。 第二十九条 期货市场参与者具有下列违反交易管理规定行为 之一的，责令改正，赔偿损失，没收违规所得。情节较轻的，给予 警告、强行平仓、暂停开仓交易1个月以内的处罚，没有违规所得或 者违规所得10万元以下的，可以并处1至10万元的罚款；违规所得10 万元以上的，可以并处违规所得一倍以上五倍以下的罚款；情节严 重的，给予通报批评、公开谴责、暂停部分期货或期权业务、强行 平仓、暂停开仓交易1至12个月、取消会员资格、宣布为“市场禁止 进入者”的处罚；没有违规所得或者违规所得10万元以下的，可以并 处1至10万元的罚款，违规所得10万元以上的，可以并处违规所得一 倍以上五倍以下的罚款： …… 做市商违反交易编码管理相关规定的，按照前款规定给予相应 处罚。 第三十条 期货市场参与者有下列行为之一的，交易所可以调整 当日结算价： （一）期货市场参与者以自己为交易对象，自买自卖期货合约， 严重影响交割结算价或者期权行权结果的； （二）其他违规行为导致期货交易价格异常波动或者瞬间大幅 - 8 - 度偏离市场价格、 ，严重影响交割结算价或者期权行权结果的。 第三十一条 经交易所立案调查，发现期货市场参与者有下列 行为之一的，交易所给予通报批评、公开谴责、暂停部分期货或期 权业务、强行平仓、暂停开仓交易1至12个月的处罚，并及时报告中 国证监会，提请立案稽查： …… 第三十六条 期货保证金存管银行未履行《上海期货交易所结算 细则》中有关期货保证金存管银行义务的，交易所对其处以责令改 正、警告、通报批评、公开谴责、暂停部分期货或期权业务直至取 消其期货保证金存管银行资格。 第三十七条 会员、客户以各种手段扰乱交易管理秩序的，给予 警告、暂停开仓交易1个月以内的处罚，对直接责任人给予暂停从事 交易所期货、期权业务1个月以内的处罚；情节严重的，给予通报批 评、公开谴责、暂停部分期货或期权业务、暂停开仓交易1至12个月、 取消会员资格、宣布为“市场禁止进入者”，对直接责任人暂停从事 交易所期货或期权业务1至12个月、宣布为“市场禁止进入者”的处罚。 第三十八条 被中国证监会或其他期货交易所宣布为“市场禁止 进入者”的，在市场禁止进入期限内不得从事交易所的期货、期权业 务。 第三十九条 会员、客户或者期货市场其他参与者有下列行为之 一的，责令改正，给予警告、通报批评、公开谴责、暂停部分期货 或期权业务、暂停开仓交易1至12个月的处罚，可以并处1至20万元 的罚款： …… 九、《上海期货交易所套期保值交易管理办法》 - 9 - 第四条 各品种期货一般月份套期保值交易头寸实行审批制。一 般月份套期保值交易分为一般月份买入套期保值交易和一般月份卖 出套期保值交易。 一般月份买入套期保值交易是指建立期货合约买方向、看涨期 权合约买方向、看跌期权合约卖方向的套期保值持仓，一般月份卖 出套期保值交易是指建立期货合约卖方向、看涨期权合约卖方向、 看跌期权合约买方向的套期保值持仓。 第七条 申请一般月份套期保值交易头寸的会员或客户，应当填 写《上海期货交易所一般月份套期保值交易头寸申请（审批）表》， 并提交下列证明材料: …… 第十一条 临近交割月份买入套期保值交易是指建立期货合约 买方向、看涨期权合约买方向、看跌期权合约卖方向的套期保值持 仓，临近交割月份卖出套期保值交易是指建立期货合约卖方向、看 涨期权合约卖方向、看跌期权合约买方向的套期保值持仓。 第十三条 申请临近交割月份套期保值交易头寸的会员或客户， 应当填写《上海期货交易所临近交割月份套期保值交易头寸申请（审 批）表》，并提交以下证明材料: …… 第十八条 铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、 黄金、白银、天然橡胶和沥青未获临近交割月份套期保值交易头寸 的非期货公司会员或客户，其一般月份套期保值交易头寸在进入合 约交割月前第一月和交割月份时，将参照已获一般月份套期保值交 易头寸和该期货品种限仓制度规定额度中的较低标准执行，并按此 标准转化为临近交割月份套期保值交易头寸。在进入临近交割月份 - 10 - 后，通过申请获得临近交割月份套期保值交易头寸的，将按获批的 临近交割月份套期保值交易头寸执行。 燃料油未获临近交割月份套期保值交易头寸的非期货公司会员 或客户，其一般月份套期保值交易头寸在进入合约交割月前第二月 和交割月前第一月时，将参照已获一般月份套期保值交易头寸和该 期货品种限仓制度规定额度中的较低标准执行，并按此标准转化为 临近交割月份套期保值交易头寸。在进入临近交割月份后，通过申 请获得临近交割月份套期保值交易头寸的，将按获批的临近交割月 份套期保值交易头寸执行。 第二十四条 期权行权时，期权套期保值持仓转化为相应的期货 套期保值持仓。 第二十五六条 交易所对会员或客户提供的有关生产经营状况、 资信情况及期货、期权、现货市场交易行为可随时进行监督和调查， 会员及相关客户应当予以协助和配合。 交易所有权要求获批套期保值交易头寸的会员或客户报告现货、 期货、期权交易情况。 第三十二三条 交易所可根据期货市场、期权市场、现货市场和 持仓情况随时要求申请会员或客户对其已获批的套期保值交易头寸 提供补充说明材料。 十、《上海期货交易所套利交易管理办法》 第二条 套利交易和投机交易合并为非套期保值交易。非套期保 值交易头寸按照《上海期货交易所风险控制管理办法》中各期货合 约在不同时期的限仓比例和限仓数额规定执行。非期货公司会员或 者客户可以通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。 - 11 - 第十二条 同一客户在不同期货公司会员处非套期保值持仓的 合计数，不得超过期货合约在不同时期的限仓比例规定加上该时期 对应的套利交易头寸之总和或者限仓数额规定加上该时期对应的套 利交易头寸之总和。 非套期保值多头持仓为期货多头持仓、看涨期权多头持仓与看 跌期权空头持仓之和，非套期保值空头持仓为期货空头持仓、看涨 期权空头持仓与看跌期权多头持仓之和。 第十七条 非期货公司会员或者客户非套期保值持仓超过该期 货合约在不同时期的限仓比例规定加上该时期对应的套利交易头寸 之总和或者限仓数额规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和时， 应当在下一交易日第一节交易结束前自行调整；逾期未进行调整或 者调整后仍不符合要求的，交易所有权强行平仓。 - 12 -