附件：沪深300股指期权交易信息报备表.docx

附件： 沪深 300 股指期权交易信息报备表 会员名称 会员号 客户信息 客户名称 客户号 身份证或开户有效证 件或机构组织代码 联系人电话 客户类型 联系人邮箱 □个人客户 □券商自营 □公募基金 □保险产品 □私募基金 资产规模 □一般机构 □券商集合理财 □公募专户 □信托产品 □其他（请填写） （万元） 期权交易资金规模 交易相关信息 是否使用托管机房 □ 是 □ 否 托管机房名称 席位编号 订单申报峰值 交易模式 笔/每秒 笔/每天 □ 人工触发 □ 其他(请填写)： □ 软件自动触发 交易策略类型及简要 说明（不少于 150 字） 1 （万元） 交易软件信息 软件名称 所属厂商/软 使用者是否可自 行情信息 件提供者 行修改程序代码 来源 （软件 1） □ 是 □ 否 （软件 2） □ 是 □ 否 （软件 3） □ 是 □ 否 基本功能描述 风控措施信息 系统每秒报单量的设定阈值 ___手/每秒 系统每秒撤单量的设定阈值 ___手/每秒 系统每秒报单笔数的设定阈值 ___笔/每秒 系统每秒撤单笔数的设定阈值 ___笔/每秒 是否具备系统应急处置流程 □ 是 □ 否 是否具备错单处置机制 □ 是 □ 否 是否具备极端波动应对策略 □ 是 □ 否 是否有防止自成交的措施 □ 是 □ 否 是否有防止频繁报撤的措施 □ 是 □ 否 是否有防止大额报撤单的措施 □ 是 □ 否 风控及其他情况说明（如有） 会员单位人员信息及意见 姓名 职务 负责该信息报备工作 的业务人员 座机 手机 电子邮箱 会员单位意见 □ 本单位已对客户报备信息进行尽职审查并同意客户报备。 填报人: 填报日期： 说明： 1. 以“会员号_客户号_报备日期”为文件名。 2. 请于每个交易日 15:00 前将电子文档通过会员服务系统上传。 3. 此表可以 PDF 或 WORD 格式上传，文件大小不超过 10M。若有附页说明， 请在一个文件中上传。 2