24.《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》修订对照表.docx

《中国金融期货交易所国债期货合约 交割细则》修订对照表 （阴影加粗部分为新增，双删除线部分为删除） 修订稿 第八条 原条文 参与交割的非期货公 第八条 参与交割的客户应 司会员应当事先向交易所申报 当事先通过会员向交易所申 国债托管账户。参与交割的客户 报国债托管账户。同一客户 应当事先通过会员向交易所申 在不同会员处开户的，应当 报国债托管账户。同一客户在不 分别申报国债托管账户。客 同会员处开户的，应当分别申报 户、会员应当确保所申报的 国债托管账户。会员、客户、会 国债托管账户真实、有效， 员应当确保所申报的国债托管 且属于客户所有。 账户真实、有效，且属于客户所 有。 客户申报中央结算开立 的国债托管账户的，只能申 非期货公司会员、客户按照 报一个国债托管账户。客户 交易编码申报国债托管账户，客 申报中国结算开立的国债托 户申报中央结算开立的国债托 管账户的，应当同时申报在 管账户的，只能申报一个国债托 中国结算上海分公司和中国 管账户。；客户申报中国结算开 结算深圳分公司开立的国债 立的国债托管账户的，应当同时 托管账户，且只能分别申报 1 申报在中国结算上海分公司和 一个国债托管账户。 中国结算深圳分公司开立的国 债托管账户，且只能分别申报一 个国债托管账户。 第九条 会员申报客户的国债 第九条 会员申报客户的国 托管账户，应当向交易所提交下 债托管账户，应当向交易所 列材料并加盖公章： 提交下列材料并加盖公章： （一）客户国债托管账户申 报表； （一）客户国债托管账 户申报表； （二）客户国债托管账户证 明材料； （二）客户国债托管账 户证明材料； （三）客户的有效身份证明 材料； （三）客户的有效身份 证明材料； （四）交易所要求的其他材 料。 （四）交易所要求的其 他材料。 会员应当尽职审核申报材 会员应当尽职审核申报 料，确保材料内容的真实、准确 材料，确保材料内容的真实、 和完整。 第十条 准确和完整。 会 员 可 以 在 交 易 日 第十条 会员可以在交易日 9:15-14:00 向交易所申报客户的 9:15-14:00 向交易所申报客 国债托管账户，交易所在正式受 户的国债托管账户，交易所 理申报后三 3 个交易日内进行审 在正式受理申报后 3 个交易 2 核并予以答复。交易所在审核过 日内进行审核并予以答复。 程中可以要求会员对申报材料 交易所在审核过程中可以要 进行补充说明，补充材料时间不 求会员对申报材料进行补充 计入审核时间。 说明，补充材料时间不计入 审核时间。 第十一条 在国债期货合约交 第十一条 在国债期货合约 割月份之前的二个交易日尚未 交割月份之前的二个交易日 通过国债托管账户审核的非期 尚未通过国债托管账户审核 货公司会员、客户，自交割月份 的客户，自交割月份之前的 之前的一个交易日至最后交易 一个交易日至最后交易日， 日，其在该国债期货交割月份合 其在该国债期货交割月份合 约的持仓应当为 0 手。 约的持仓应当为 0 手。 自交割月份之前的一个交 自交割月份之前的一个 易日起，交易所按照《中国金融 交易日起，交易所按照《中 期货交易所风险控制管理办法》 国金融期货交易所风险控制 的相关规定，对未通过国债托管 管理办法》的相关规定，对 账户审核的非期货公司会员、客 未通过国债托管账户审核客 户的交割月份合约持仓予以强 户的交割月份合约持仓予以 行平仓。 第十二条 强行平仓。 客户国债托管账户 第十二条 客户国债托管账 信息发生变更的，非期货公司会 户信息发生变更的，客户应 员应当及时向交易所申报，客户 当及时通过会员向交易所申 3 应当及时通过会员向交易所申 报。 报。 第十三条 合约进入交割月份 第十三条 合约进入交割月 后至最后交易日之前，由卖方主 份后至最后交易日之前，由 动提出交割申报，并由交易所组 卖方主动提出交割申报，并 织匹配双方在规定的时间内完 由交易所组织匹配双方在规 成交割。合约最后交易日收市后 定的时间内完成交割。合约 的未平仓部分按照交易所的规 最后交易日收市后的未平仓 定进入交割。 部分按照交易所的规定进入 非期货公司会员、客户参与 交割。 交割视为授权交易所委托相关 客户参与交割视为授权 国债托管机构对其申报账户内 交易所委托相关国债托管机 的对应国债进行划转处理。 构对其申报账户内的对应国 债进行划转处理。 第十五条 最后交易日之前申 第十五条 最后交易日之前 请交割的，当日结算时，交易所 申请交割的，当日结算时， 按照客户在同一会员同一交易 交易所按照客户在同一会员 编码的申报交割数量和持仓量 的申报交割数量和持仓量的 的较小值确定有效申报交割数 较小值确定有效申报交割数 量。所有卖方有效申报交割数量 量。所有卖方有效申报交割 进入交割。 数量进入交割。 交易所按照“申报意向优先， 4 交易所按照“申报意向 持仓日最久优先，相同持仓日按 优先，持仓日最久优先，相 比例分配”的原则确定进入交割 同持仓日按比例分配”的原 的买方持仓。买方有效申报交割 则确定进入交割的买方持仓。 数量大于卖方有效申报交割数 买方有效申报交割数量大于 量的，按照买方会员意向申报时 卖方有效申报交割数量的， 间优先的原则确定进入交割的 按照买方会员意向申报时间 买方持仓，未进入交割的意向申 优先的原则确定进入交割的 报失效。 买方持仓，未进入交割的意 所有进入交割的买方和卖 向申报失效。 方持仓从客户的交割月份合约 所有进入交割的买方和 卖方持仓从客户的交割月份 持仓中扣除。 合约持仓中扣除。 第十六条 最后交易日之前申 第十六条 最后交易日之前 请交割的，非期货公司会员应当 申请交割的，客户通过会员 向交易所申报交割意向，客户应 进行交割申报，会员应当在 当通过会员向交易所申报交割 当日 15:15 前向交易所申报 意向进行交割申报，会员应当在 交割意向。结算会员可以授 当日 15:15 前向交易所申报交割 权交易会员为客户向交易所 意向。结算会员可以授权交易会 申报交割意向。 员为客户向交易所申报交割意 向。 卖方申报意向内容应当 包括可交割国债名称、数量 交割意向应当在当日 15:15 以及交券的国债托管账户等 5 前申报至交易所。 信息。 卖方申报意向内容应当包 买方申报意向内容应当 括可交割国债名称、数量以及交 包括交割数量和收券的国债 券的国债托管账户等信息。 托管账户等信息。买方以在 买方申报意向内容应当包 中国结算开立的账户收券的， 括交割数量和收券的国债托管 应当同时提供在中国结算上 账户等信息。买方以在中国结算 海分公司和中国结算深圳分 开立的账户收券的，应当同时提 公司开立的账户。 供在中国结算上海分公司和中 会员应当确保申请交割 国结算深圳分公司开立的账户。 的客户具备交割履约能力。 会员应当确保申请交割的 客户具备交割履约能力。 第十七条 最后交易日之前未 第十七条 最后交易日之前 进行交割申报但被交易所确定 未进行交割申报但被交易所 进入交割的买方持仓，交易所根 确定进入交割的买方持仓， 据卖方交券的国债托管账户，按 交易所根据卖方交券的国债 照同国债托管机构优先原则在 托管账户，按照同国债托管 该买方客户事先申报的国债托 机构优先原则在该买方客户 管账户中指定收券账户。 事先申报的国债托管账户中 指定收券账户。 第十九条 最后交易日进入交 第十九条 最后交易日进入 割的，会员应当在最后交易日 交割的，会员应当在最后交 6 15:15 前向交易所申报其买方客 易日 15:15 前向交易所申报 户收券的国债托管账户和卖方 其买方客户收券的国债托管 客户的可交割国债名称、数量以 账户和卖方客户的可交割国 及交券的国债托管账户等信息。 债名称、数量以及交券的国 买方客户以在中国结算开立的 债托管账户等信息。买方客 账户收券的，应当同时提供在中 户以在中国结算开立的账户 国结算上海分公司和中国结算 收券的，应当同时提供在中 深圳分公司开立的账户。 国结算上海分公司和中国结 最后交易日进入交割的，会 算深圳分公司开立的账户。 员未在规定时间内申报为其买 最后交易日进入交割的， 方客户申报交割信息的，交易所 会员未在规定时间内为其买 根据卖方交券的国债托管账户， 方客户申报交割信息的，交 按照同国债托管机构优先原则 易所根据卖方交券的国债托 在该买方客户事先申报的国债 管账户，按照同国债托管机 托管账户中指定收券账户。会员 构优先原则在该买方客户事 未在规定时间内为其卖方客户 先申报的国债托管账户中指 申报卖方交割信息的，视为卖方 定收券账户。会员未在规定 客户未能在规定期限内如数交 时间内为其卖方客户申报交 付可交割国债。 割信息的，视为卖方客户未 能在规定期限内如数交付可 交割国债。 第二十条 客户买方、卖方持仓 第二十条 7 客户持仓进入交 进入交割的当日，交易所在结算 割的当日，交易所在结算时 时根据同国债托管机构优先原 根据同国债托管机构优先原 则，采用最小配对数方法进行交 则，采用最小配对数方法进 割配对，并将配对结果和应当缴 行交割配对，并将配对结果 纳的交割货款通知相关会员。 和应当缴纳的交割货款通知 相关会员。 第二十二条 交割在配对后的 第二十二条 交割在配对后 连续三个交易日内完成，依次为 的连续三个交易日内完成， 第一、第二、第三交割日。 依次为第一、第二、第三交 （一）第一交割日 割日。 以一般模式进行交割的，当 日为交券日。卖方客户应当确保 （一）第一交割日 以一般模式进行交割的， 交券的国债托管账户内有符合 当日为交券日。卖方客户应 要求的可交割国债，国债由卖方 当确保交券的国债托管账户 交券的国债托管账户划转至交 内有符合要求的可交割国债， 易所的国债托管账户后视为卖 国债由卖方交券的国债托管 方完成交券。 账户划转至交易所的国债托 管账户后视为卖方完成交券。 （二）第二交割日 1．以一般模式进行交割的， 当日为缴款日。当日结算时，交 （二）第二交割日 1．以一般模式进行交割 易所将交割货款从买方结算会 的，当日为缴款日。当日结 员的结算准备金划转至卖方结 算时，交易所将交割货款从 8 算会员的结算准备金，同时释放 买方结算会员的结算准备金 进入交割的持仓占用的保证金。 划转至卖方结算会员的结算 2．以券款对付模式进行交 准备金，同时释放进入交割 割的，当日为券款对付日。卖方 的持仓占用的保证金。 和买方客户根据交割配对结果， 2．以券款对付模式进行 按照中央结算的有关规定进行 交割的，当日为券款对付日。 券款对付。 卖方和买方客户根据交割配 （三）第三交割日 对结果，按照中央结算的有 1．以一般模式进行交割的， 关规定进行券款对付。 当日为收券日。交易所将可交割 （三）第三交割日 国债划转至买方客户收券的国 1．以一般模式进行交割 债托管账户。 的，当日为收券日。交易所 2．以券款对付模式进行交 将可交割国债划转至买方客 割的，当日结算时，交易所释放 户收券的国债托管账户。 进入交割的持仓占用的保证金。 2．以券款对付模式进行 交割的，当日结算时，交易 所释放进入交割的持仓占用 的保证金。 第二十九条 国债期货合约的 第二十九条 国债期货合约 交割手续费标准为每手 5 元，。 的交割手续费标准为每手 5 交易所有权对交割手续费标准 元，交易所有权对交割手续 进行调整。 费标准进行调整。 9 10