附件2：《大连商品交易所套期保值管理办法》修改对照表.doc

附件 2 《大连商品交易所套期保值管理办法》 修改对照表 （注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容；出现条款增删的，其他条款 顺序依次顺延。） 原条文 第二条 套期保值实行资格认 修改后条文 第二条 套期保值实行资格认 定和额度管理制度。按照合约月份 定和额度管理制度。按照合约月份 的不同，套期保值持仓额度分为一 的不同，套期保值持仓额度分为一 般月份套期保值持仓额度（自合约 般月份套期保值持仓额度（自合约 上市之日起至交割月份前第一个月 上市之日起至交割月份前第一个月 最后一个交易日）和交割月份套期 最后一个交易日）和交割月份套期 保值持仓额度。 第四条 在办理套期保值业务 保值持仓额度。 第四条 在办理套期保值业务 有关业务时，委托期货公司会员从 有关相关业务时，委托期货公司会 事期货交易的客户应当委托期货公 员从事期货交易的客户应当委托期 司会员办理；委托境外特殊经纪参 货公司会员办理；委托境外特殊经 与者从事期货交易的客户应当委托 纪参与者从事期货交易的客户应当 境外特殊经纪参与者办理；委托境 委托境外特殊经纪参与者办理；委 外中介机构从事期货交易的客户应 托境外中介机构从事期货交易的客 当委托境外中介机构办理，境外中 户应当委托境外中介机构办理，境 原条文 修改后条文 介机构再委托期货公司会员或境外 外中介机构再委托期货公司会员或 特殊经纪参与者办理；非期货公司 境外特殊经纪参与者办理；非期货 会员和境外特殊非经纪参与者向交 公司会员和境外特殊非经纪参与者 易所申请办理。 向交易所申请办理。 非期货公司会员、境外特殊非 经纪参与者和客户应当保证所提供 的申请材料的真实性、准确性和完 整性。期货公司会员应当完整保存 客户套期保值相关申请材料，以备 交易所抽查。 第五条 从事套期保值交易的 第五条 申请从事套期保值交 非期货公司会员、境外特殊非经纪 易资格的非期货公司会员、境外特 参与者和客户应当具备与套期保值 殊非经纪参与者和客户应当是具备 交易品种相关的生产经营资格。 与套期保值交易申请品种相关的生 产经营资格的企业或者为从事相关 品种生产经营的企业提供风险管理 服务的机构。 第六条 从事套期保值交易的 第六条申请从事套期保值交易 非期货公司会员、境外特殊非经纪 资格的非期货公司会员、境外特殊 参与者和客户，应当按照第四条规 非经纪参与者和客户，应当按照第 定向交易所提交下列申请材料： - 2 - 四条规定向交易所提交下列申请材 原条文 修改后条文 （一）套期保值交易资格申请 料： 表，主要包括申请人基本信息、申 （一）套期保值交易资格申请 请品种及交易所要求的其他信息； 表，主要包括申请人基本信息、申 （二）企业营业执照副本复印 请品种及交易所要求的其他信息； 件或者公司注册证书等能够证明经 营范围的文件； （二）企业营业执照副本复印 件或者公司注册证书等能够证明经 （三）交易所要求的其他材料。 营范围的文件； （三）交易所要求的其他材料。 第七条 交易所在收到完整的 第七条 交易所在收到完整的 申请材料后 5 个工作日内进行审核 申请材料后 5 个交易日工作日内进 并予以答复。 行审核并予以答复。 第十一条 增加套期保值持仓 额度的申请方式分为按合约方式申 请和按品种方式申请。 按合约方式申请增加套期保值 持仓额度的，获批额度只能用于申 请合约。 按品种方式申请增加套期保值 持仓额度的，获批额度可以用于申 请品种所有合约。 各品种适用的申请方式由交易 - 3 - 原条文 修改后条文 所另行公布，交易所可以根据市场 情况进行调整。 第十一条 申请增加一般月份 第十一二条 增加一般月份套 套期保值持仓额度，应当向交易所 期保值持仓额度的申请方式分为按 提交下列材料： 合约方式申请和按品种方式申请。 （一）增加套期保值持仓额度 申请增加一般月份套期保值持 申请表，主要包括申请人基本信息、 仓额度，应当向交易所提交下列材 申请品种和数量及交易所要求的其 料： 他信息。 （一）增加套期保值持仓额度 （二）所申请品种近一年的现 申请表，主要包括申请人基本信息、 货经营业绩及套期保值期间的现货 申请品种、合约和数量及交易所要 经营计划； （三）交易所要求的其他材料。 求的其他信息；。 （二）所申请品种近一年的现 上述材料如果已经提交给交易 货生产经营业绩或风险管理服务规 所，且没有发生变化的，则无需再 模，及套期保值期间的现货生产经 次提交。 营或风险管理服务计划； （三）交易所要求的其他材料。 上述材料如果已经提交给交易 - 4 - 原条文 修改后条文 所，且没有发生变化的，则无需再 次提交。 按品种方式申请的，非期货公 司会员、境外特殊非经纪参与者和 客户自获批额度的次年起，应当在 每年 6 月 30 日之前向交易所更新申 请材料，逾期未更新的，相应套期 保值持仓额度将失效。 第十二条 申请增加交割月份 第十二三条 增加交割月份套 套期保值持仓额度，应当向交易所 期保值持仓额度的申请方式为按合 提交下列材料： 约方式申请。 （一）增加套期保值持仓额度申 申请增加交割月份套期保值持 请表，主要包括申请人基本信息、 仓额度，应当向交易所提交下列材 申请品种和数量及交易所要求的其 料： 他信息； （一）增加套期保值持仓额度申 （二）已持有的及拟持有的现货 请表，主要包括申请人基本信息、 证明材料及用途说明； 申请品种、合约和数量及交易所要 （三）所申请品种近一年的现货 求的其他信息； 经营业绩及套期保值期间的现货经 营计划； （四）交易所要求的其他材料。 （二）已持有的及拟持有的现货 证明材料及用途说明； （三）所申请品种近一年的现货 - 5 - 原条文 修改后条文 上述材料如果已经提交给交易所，生产经营业绩或风险管理服务规模， 且没有发生变化的，则无需再次提 及套期保值期间的现货生产经营或 交。 风险管理服务计划； （四）交易所要求的其他材料。 上述材料如果已经提交给交易所， 且没有发生变化的，则无需再次提 交。 第十三条 申请增加一般月份 第十三四条 对于按品种方式 套期保值持仓额度的截止日为套期 申请增加一般月份套期保值持仓额 保值合约交割月份前第二个月的最 度的品种，申请人可以在任一交易 后交易日，逾期交易所不再受理增 日提出申请。对于按合约方式申请 加该合约一般月份套期保值持仓额 增加一般月份套期保值持仓额度的 度的申请。申请人可以一次申请增 品种，申请增加一般月份套期保值 加多个合约的一般月份套期保值持 持仓额度的截止日为套期保值合约 仓额度。 交割月份前第二一个月的最后倒数 申请增加交割月份套期保值持 第 5 个交易日，逾期交易所不再受 仓额度的截止日为套期保值合约交 理增加该合约一般月份套期保值持 割月份前第一个月的最后交易日， 仓额度的申请；。申请人可以一次 逾期交易所不再受理该合约交割月 申请增加多个合约的一般月份套期 份套期保值持仓额度的申请。 保值持仓额度。 申请增加交割月份套期保值持 - 6 - 原条文 修改后条文 仓额度的截止日为套期保值合约交 割月份前第一个月的最后一个交易 日，逾期交易所不再受理该合约交 割月份套期保值持仓额度的申请。 第十四条 交易所对增加一般 第十四五条 交易所对增加一 月份套期保值持仓额度的申请，按 般月份套期保值持仓额度的申请， 主体资格是否符合，套期保值品种、 按主体资格是否符合，套期保值品 交易部位、买卖数量、套期保值时 种、持仓方向和交易部位、买卖数 间与其生产经营规模、历史经营状 量、套期保值时间与其现货生产经 况、资金等情况是否相适应进行审 营或风险管理服务规模、历史经营 核，确定其一般月份套期保值持仓 状况、资金等情况是否相适应进行 增加额度。 审核，确定其一般月份套期保值持 对增加交割月份套期保值持仓 仓增加额度。 额度的申请，交易所将按照申请人 对增加交割月份套期保值持仓 的交易部位和数量、现货经营状况， 额度的申请，交易所将按照申请人 对应合约的持仓状况、可供交割品 的持仓方向交易部位和数量、现货 的数量以及期现价格是否背离等因 生产经营或风险管理服务规模状况， 素，确定其交割月份套期保值持仓 对应合约的持仓状情况、可供交割 增加额度。 品的数量以及期现价格是否背离等 套期保值持仓增加额度不得超 因素，确定其交割月份套期保值持 过申请人所提供的套期保值证明材 仓增加额度。 - 7 - 原条文 修改后条文 料中所申报的数量。申请人全年各 套期保值持仓增加额度不得超 期货、期权合约月份一般月份套期 过申请人所提供的套期保值证明材 保值持仓累计不得超过其当年生产 料中所申报的数量。申请人全年任 能力、当年生产计划。 一交易日各期货、期权合约月份一 般月份套期保值持仓合累计不得超 过其在对应品种相应套期保值方向 的年度现货生产经营或风险管理服 务计划当年生产能力、当年生产计 划。 第十五条 对增加一般月份套 第十五六条 对增加一般月份 期保值额度的申请，交易所在收到 套期保值持仓额度的申请，交易所 完整的申请材料后 5 个工作日内进 在收到完整的申请材料后 5 个交易 行审核并予以答复。对增加交割月 日工作日内进行审核并予以答复。 份套期保值额度的申请，交易所在 对增加交割月份套期保值持仓额度 收到完整的申请材料后，于该合约 的申请，交易所在收到完整的申请 交割月前第一个月的第一个交易日 材料后，于该合约交割月前第一个 起进行审核，并在 5 个交易日内予 月的第一个交易日起进行审核，并 以答复。 第十七条 交易所对非期货公 在 5 个交易日内予以答复。 第十七八条 交易所对具有套 司会员、境外特殊非经纪参与者和 期保值交易资格的非期货公司会员、 客户提供的有关生产经营状况、资 境外特殊非经纪参与者和客户提供 - 8 - 原条文 修改后条文 信情况及期货、期权、现货市场交 的有关生产经营或风险管理服务情 易行为可随时进行监督和调查，非 况状况、资信情况及期货交易、期 期货公司会员、境外特殊非经纪参 权衍生品交易、现货交易等市场交 与者和客户应予协助和配合。 易行为可随时进行监督和调查，非 交易所可以要求具有套期保值 期货公司会员、境外特殊非经纪参 交易资格的非期货公司会员、境外 与者和客户应予协助和配合。 特殊非经纪参与者和客户报告现货、 期货、期权交易情况。 交易所可以要求具有套期保值 交易资格的非期货公司会员、境外 特殊非经纪参与者和客户报告现货、 期货交易、期权衍生品交易、现货 交易等市场交易情况。 第十九条 具有套期保值交易 第十九二十条 具有套期保值 资格的非期货公司会员、境外特殊 交易资格的非期货公司会员、境外 非经纪参与者和客户在企业情况发 特殊非经纪参与者和客户在企业情 生重大变化时，或者有影响套期保 况发生重大变化时，或者有影响套 值交易资格的情况发生时，应及时 期保值交易资格或持仓额度的情况 向交易所报告。非期货公司会员、 发生时，应及时向交易所报告。非 境外特殊非经纪参与者和客户需要 期货公司会员、境外特殊非经纪参 调整套期保值持仓额度时，应当及 与者和客户不再满足套期保值交易 时向交易所提出变更申请。 资格或者增加持仓额度的规定条件 时，需要调整套期保值持仓额度时， - 9 - 原条文 修改后条文 应当及时向交易所提出变更申请。 第二十条 交易所可以根据市 第二十一条 交易所可以根据 场情况和套期保值企业的生产经营 市场情况和套期保值企业的生产经 状况对非期货公司会员、境外特殊 营或风险管理服务情况状况对非期 非经纪参与者和客户套期保值交易 货公司会员、境外特殊非经纪参与 资格和套期保值持仓可增加的额度 者和客户套期保值交易资格和，对 进行调整。 其采取调整或者取消套期保值持仓 可增加的额度进行调整、取消套期 保值交易资格等措施。 交易所可以根据市场情况对非 期货公司会员、境外特殊非经纪参 与者和客户的套期保值持仓额度进 行调整。 第二十二条 非期货公司会员、 第二十二三条 非期货公司会 境外特殊非经纪参与者和客户套期 员、境外特殊非经纪参与者和客户 保值持仓与投机持仓合计超过交易 套期保值持仓与投机持仓合计超过 所规定标准的，应当在下一交易日 交易所规定标准的，应当在下一交 第二节交易结束前自行调整；逾期 易日第二节交易结束前自行调整； 未进行调整或调整后仍不符合要求 逾期未进行调整或调整后仍不符合 的，交易所可以强行平仓。 要求的，交易所可以强行平仓。 对于超仓进入交割月份的，交 - 10 - 原条文 修改后条文 易所可以对其采取谈话提醒、书面 警示、调整或者取消套期保值持仓 额度、取消套期保值交易资格、限 制开仓等措施。 第二十三条 具有套期保值交 第二十三四条 具有套期保值 易资格的非期货公司会员、境外特 交易资格的非期货公司会员、境外 殊非经纪参与者和客户频繁进行开 特殊非经纪参与者和客户有下列情 平仓交易的，影响或者企图影响市 形之一的，频繁进行开平仓交易的， 场价格的，交易所可以对其采取谈 影响或者企图影响市场价格的，交 话提醒、书面警示、调整或者取消 易所可以对其采取谈话提醒、书面 其套期保值持仓增加额度、取消套 警示、调整或者取消其套期保值持 期保值交易资格，必要时可以采取 仓增加额度、取消套期保值交易资 限制开仓、限期平仓、强行平仓等 格，必要时可以采取限制开仓、限 措施，并按《大连商品交易所违规 期平仓、强行平仓等措施：，并按 处理办法》的有关规定处理。 《大连商品交易所违规处理办法》 的有关规定处理。 （一）使用套期保值属性的交 易指令频繁进行开平仓交易，且无 法说明正当理由的； （二）交易行为不符合经济合 理性或者期现匹配要求，且无法说 - 11 - 原条文 修改后条文 明正当理由的； （三）交易所认定的其他不符 合套期保值目的的情形。 第二十四条 非期货公司会员、 第二十四五条 非期货公司会 境外特殊非经纪参与者和客户在申 员、境外特殊非经纪参与者和客户 请套期保值交易资格，申请增加套 在申请套期保值交易资格、 ，申请增 期保值持仓额度和交易时，有欺诈 加套期保值持仓额度或者和交易时， 或违反交易所规定行为的，交易所 有欺诈或违反交易所规定行为的， 可以不受理其增加套期保值持仓额 交易所可以不受理其增加套期保值 度的申请、调整或者取消已批准的 持仓额度的申请、调整或者取消已 套期保值持仓增加额度、取消其套 批准的套期保值持仓增加额度、取 期保值交易资格，必要时可以采取 消其套期保值交易资格，必要时可 限制开仓、限期平仓、强行平仓等 以采取限制开仓、限期平仓、强行 处置措施，并按《大连商品交易所 平仓等处置措施。 ，并按《大连商品 违规处理办法》的有关规定处理。 交易所违规处理办法》的有关规定 处理。 第五章 附 则 第五章 附 则 第二十六条 违反本办法规定 的，交易所按《大连商品交易所违 规处理办法》的有关规定处理。 - 12 -