沪市货银对付改革过渡期通关测试方案.docx

沪市货银对付改革过渡期通关测试方案 一、 测试目的 根据货银对付改革相关工作安排，中国证券登记结算有 限责任公司（以下简称“中国结算”）现定于 2022 年 12 月 24 日（周六）开展沪市货银对付改革过渡期通关测试，检验市 场参与各方技术和业务系统的正确性。数据接口详见《登记 结算数据接口规范（结算参与人版 V3.81） 》。 二、 参测单位 1． 上海证券交易所 2． 中国结算上海分公司 3． 中国证券金融股份有限公司 4． 证券公司 5． 基金公司及资管公司等托管产品管理人（以下简称 “管理人”） 6． 托管银行 7． 期货公司 8． 香港结算 9． 其他相关单位 三、 测试内容 本次测试时间为 2022 年 12 月 24 日（周六） ，模拟一个 交易日（2022 年 12 月 24 日）和一个结算日（2022 年 12 月 24 日的处理。以下称 2022 年 12 月 24 日为 T 日。 测试内容及注意事项如下： 功能 1-预清算查询：T 日，可通过 PROP 服务“货银对 付预清算结果查询”查询预清算结果，预清算结果的可查询 时间分别为 14:30、15:15、15:45、15:50 左右。当日最终 批次预清算的数据，与当日日终资金核验的相应数据一致。 功能 2-优先/免除标识指令申报及处理：T 日 17:00 前， 可通过 PROP 服务“货银对付优先/免除标识指令申报及查 询”申报优先标识指令或免除标识指令。上述两类指令同时 申报的，结算系统只处理优先标识指令。申报要素包括：备 付金账户（必填）+证券账户（必填）+证券代码（选填）+ 证券类别（选填，PT/GZ/JJ）+流通类型（选填，流通证券 填 0）+权益类别（选填，非送股权等权益类证券填空）+挂 牌年份（选填，非送股权等权益类证券填 0）+证券数量（选 填）。 功能 3-可售交收锁定处理：对于自营和托管业务，若担 保交收备付金账户的资金核验（T 日 17:00 左右）不足，则 结算系统当日根据优先标识指令或免除标识指令进行证券 可售交收锁定处理（以下简称“打标识”） 。若优先标识指令 申报不足，或免除标识指令申报过量，或结算参与人未进行 申报的，结算系统对该备付金账户的当日全部净应收证券打 标识。证券打标数据通过日终文件“qtsl(证券其他数量对账 文件)”、“zqbd（证券变动文件） ”、“zqye (证券余额对账文 件)”等发送给结算参与人。 需要说明的是，根据《结算规则》 ，本公司对经纪业务和 融资融券业务的相应净应收证券不打标识，打标识范围仅涉 及自营业务和托管业务。 功能 4-T+1 日多批次资金核验：由于 T 日的前一工作日 不进行可售交收锁定处理，因此各参测机构在 T 日当天查询 到的多批次交收结果为“无可售交收锁定”。 功能 5-融资回购违约金额的申报及处理：T 日 16:00 前， 可通过 PROP 服务“货银对付申报管理-融资回购违约金额 申报”进行融资回购违约金额指令的申报和撤销。申报指令 要素如下：申报类型、结算备付金账户、融资回购违约金额、 日期，以上字段均必填。当日存在有效申报的情况下，不得 再次申报。如需修改申报，应先撤销申报的内容，再进行相 应申报。 功能 6-最低备付金比例调整：以 2022 年 12 月 1 日至 12 月 23 日的生产环境数据为基础，于 2022 年 12 月 24 日进行 最低备付月度调整。结算参与人可通过日终“tzxx（通知信 息文件）”接收最低备付调整信息。管理人如需获取证券账 户最低备付明细数据（管理人专用） ，可通过“tzxx（通知信 息文件）”中通知类别为“050”的文件收取。最低备付比例 调整的生效日期为 2022 年 12 月 30 日。 本次测试中，债券品种（包括现券交易和回购交易）以 外的多边净额结算证券品种的最低备付金比例适用参数将 统一设置为 16%，债券品种的最低备付金比例为 10%。 功能 7-资金变动查询：使用 PROP 综合业务终端“资金 存管 2.0-信息查询-资金变动查询”菜单，查询备付金账户 资金出入账（含三地资金划拨）新启用的“发生时间”字段。 功能 8-三地资金划拨时间延长至 17 点：请各参测机构 通过 PROP 综合业务终端“资金存管 2.0-资金划拨”进行本 机构京沪深三地备付金账户之间的资金划拨，请于日间 （16：00 之前）完成至少一笔，于 16:00 至 17:00 之间完成 至少一笔。 四、 测试数据 本次测试所使用的证券账户、交易单元、指定交易、清 算路径、证券持仓、备付金账户及其指定收款账户数据以 2022 年 12 月 23 日（周五）闭市后生产环境数据为基准。 T 日，结算参与人可通过担保、非担保备付金互划的方 式，进行相应资金划转操作。 各参测单位务必保障测试环境与生产环境的隔离，以免 测试数据影响生产。 五、 测试时间表 2022 年 12 月 24 日（周六）测试时间安排 1 2 T 日（系统日期 20221224） 日间交易和相关业务申报（上交 09:15-15:00 所 15:00 收盘） T 日（系统日期 20221224） 日终结算处理 15:00-19:00 六、 数据接收与发送 PROP 查询、申报和结算数据接收：各结算参与人使用 生产环境相关网络地址连接 PROP 系统，进行预清算数据查 询、PROP 申报、接收日终登记结算数据并进行相应处理。 请结算参与人在切换到测试环境后，首先为相应操作员配置 货银对付业务 PROP 功能权限（JSXT 20/21/22/23/24） 。 七、测试注意事项及联系电话 （一） 请参测机构在开展交易时，保证同时进行买入 交易和卖出交易报单。 （二） 请各参测市场机构（尤其是期货公司）务必确 保一笔交易成交，并进行相应预清算数据查询。 （三） 请参测的管理人通过“tzxx（通知信息文件）” 中通知类别为“050”的文件获取证券账户最低备付明细数 据，检查其正确性，如果测试过程中发现与预期不一致的现 象，请及时反馈至 021-68606521。 （四）各参测单位应按照测试方案中的时间安排和要求 进行操作，测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正 确性，如果测试过程中发现与预期不一致的现象，请及时报 告。 （五）测试完成后，各参测单位应做好系统功能和数据 恢复工作，保证下一交易日交易和结算业务的正常开展。 （六）请各参测单位于 12 月 24 日 20:00 前提交测试反 馈表（见附件 2）至 xczhang@chinaclear.com.cn。 （七）测试期间联系方式 中国结算上海分公司市场测试咨询电话： 021-68606789 中国结算上海分公司数据接口咨询电话： 021-68606788 QQ 群：763373099 或 149247290（中国结算上海测试群）