附件1：大连商品交易所玉米期权仿真交易业务提示.docx

附件 1 大连商品交易所玉米期权仿真交易 业务提示 为确保仿真环境玉米期权的平稳运行，现将有关事项通 知如下： 一、合约月份 1、3、5、7、9、11 月 二、交易时间 每周一至周五上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00，以及 交易所规定的其他时间。 三、行权价格 行权价格范围覆盖玉米期货合约上一交易日结算价上 下浮动 1.5 倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格 ≤1000 元/吨，行权价格间距为 10 元/吨;1000 元/吨<行权价格 ≤3000 元/吨，行权价格间距为 20 元/吨; 行权价格＞3000 元/ 吨, 行权价格间距为 40 元/吨。 四、交易指令 提供限价指令和限价止损（盈）指令，每次最大下单数 量为 100 手。 五、挂盘基准价 根据 BAW 美式期货期权定价模型计算新上市期权合约 的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率为 1.5%，波动率取期货合约 90 天的历史波动率。 六、最后交易日和到期日 最后交易日为标的期货合约交割月份前一个月的第 5 个 交易日，期权到期日同最后交易日。 七、行权与履约 客户在每个交易日的交易时间以及到期日 15:00-15:30， 可以通过会员单位提供的交易终端提交行权或取消自动行 权申请；客户办理如下业务，应当委托会员通过本所会员服 务系统提交申请： 业务类型 申请时间 行权后双向期货持仓对冲平仓申请交易时间以及到期日 15:00-15:30 履约后双向期货持仓对冲平仓申请 交易时间 双向期权持仓对冲平仓申请 交易时间以及到期日 15:00-15:30 八、涨跌停板幅度 与玉米期货合约涨跌停板幅度相同。 九、持仓限额管理 期权合约与期货合约不合并限仓。非期货公司会员和客 户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看 跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的 卖持仓量之和，分别不超过 10000 手。具有实际控制关系的 账户按照一个账户管理。 十、相关费用 玉米期权合约交易手续费标准为 0.6 元/手；玉米期权行 权（履约）手续费标准为 0.6 元/手。 十一、合约询价 玉米期权仿真交易实行做市商制度。非期货公司会员和 客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价，非 主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有 期权合约，主力合约系列以会员服务系统发布为准。询价请 求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔 不应低于 60 秒。 十二、仿真交易联系方式 技术运维中心 0411-84807179 清算部 0411-84806136 监察部 0411-84808791 交易部 0411-84808268（做市商业务） 0411-84808532