《大连商品交易所套利交易管理办法》修正案及修订稿.doc

附件 3 大连商品交易所套利交易管理办法（修正案）第三章第十四条套利交易保证金、盈亏和手续费交易所应当制定套利交易保证金的收取标准，并向市场公布。交易所可以根据市场情况调整套利交易保证金标准。第十五条交易期间，以交易所规定的套利交易指令建立的持仓按前一个交易日结算时的标准收取套利交易保证金，保证金不足的按照《大连商品交易所结算细则》等规则规定执行。第十六条结算时，交易所按照当日公布的套利交易保证金参数，收取套利交易保证金。第十七条套利持仓平仓时，先返还套利持仓交易保证金，再收取未平仓合约交易保证金。 …… 注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容， “……” （省略号）含义为该条款未修改的其他内容；出现条款增删的，其他条款顺序依次顺延。 — 1— 大连商品交易所套利交易管理办法（修订稿）第一章总则第一条为规范套利交易业务管理，促进期货市场规范发展，根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定制定本办法。第二条按照合约月份的不同，套利交易可分为一般月份套利交易(自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日)和交割月份套利交易。第三条交易所应及时公布适用于套利交易的品种、合约和组合方式。第四条会员、境外经纪机构、客户在大连商品交易所（以下简称交易所）从事套利交易业务，应当遵守本办法。第二章套利持仓第五条非期货公司会员和客户套利持仓与投机持仓合计不得超过交易所规定的投机持仓限额。非期货公司会员和客户可以申请增加套利持仓额度。已获得套期保值交易资格的客户不得申请相关品种的套利持仓增加额度。 — 2— 第六条客户应当通过期货公司会员提交增加套利持仓额度的申请，其申请资料经期货公司会员审核后，由期货公司会员代客户按本办法向交易所办理申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。委托境外经纪机构从事期货交易的客户申请套利持仓额度的，应当委托其境外经纪机构办理，境外经纪机构再委托期货公司会员办理。第七条申请增加一般月份套利持仓额度的非期货公司会员或客户，应当提交下列材料：（一）增加套利持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种、数量，套利交易策略及交易所要求的其他信息；（二）交易所要求的其他材料。非期货公司会员或客户获批一般月份套利持仓增加额度适用于申请品种的所有一般月份合约。第八条申请增加交割月份套利持仓额度的非期货公司会员或客户，应当向交易所提交下列材料：（一）增加套利持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种、合约、数量，套利交易策略及交易所要求的其他信息；（二）申请合约价差偏离情况分析；（三）交易所要求的其他材料。 — 3— 非期货公司会员或客户获批交割月份套利持仓增加额度仅适用于申请合约。第九条申请增加交割月份套利持仓额度的截止日为套利持仓中近月合约交割月份前第一个月的最后交易日，逾期交易所不再受理该合约交割月份套利持仓额度的申请。第十条交易所对增加一般月份套利持仓额度的申请，按资信情况、历史交易状况、套利持仓使用情况等进行审核，确定其一般月份套利持仓增加额度。交易所对增加交割月份套利持仓额度的申请，按资信情况、历史交易状况、合约持仓状况、可供交割品数量、申请合约价差是否背离等情况进行审核，确定其交割月份套利持仓增加额度。第十一条对增加一般月份套利持仓额度的申请，交易所在收到完整的申请材料后 5 个工作日内进行审核，并予以答复。对增加交割月份套利持仓额度的申请，交易所在收到完整的申请材料后，于套利持仓近月合约交割月前第一个月的第一个交易日起进行审核，并在 5 个交易日内予以答复。第十二条非期货公司会员和客户需要调整套利持仓额度时，应当及时向交易所提出变更申请。第十三条交易所可以根据市场情况对非期货公司会员和客户套利持仓增加额度进行调整。 — 4— 第三章套利交易、盈亏和手续费第十四条套利交易的持仓盈亏和平仓盈亏的计算根据《大连商品交易所结算细则》相关规定执行。第十五条交易所可以对套利交易的手续费采取优惠措施。第四章监督管理第十六条交易所对会员和客户的资信情况及期货市场交易行为可随时进行监督和调查，会员、境外经纪机构和客户应予协助和配合。第十七条非期货公司会员和客户套利持仓与投机持仓合计超过交易所规定标准的，应当在下一交易日第二节交易结束前自行调整；逾期未进行调整或调整后仍不符合要求的，交易所可以强行平仓。第十八条非期货公司会员和客户利用套利交易影响或者企图影响市场价格的，交易所可以对其采取谈话提醒、书面警示、调整或者取消其套利持仓增加额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施，并按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。第十九条非期货公司会员和客户在申请增加套利持仓额度和交易时，有欺诈或违反交易所规定行为的，交易所可以不受理其增加套利持仓额度的申请、调整或者取消已批准的套利 — 5— 持仓增加额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等处置措施，并按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。第五章附则第二十条本办法未作规定的，按照本所相关业务规则执行。第二十一条本办法解释权属于大连商品交易所。第二十二条本办法自公布之日起实施。 — 6—