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中国金融期货交易所 中证1000股指期货合约交易细则 （征求意见稿） 第一章 总则 第一条 为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所） 中证 1000 股指期货合约（以下简称本合约）交易行为，根 据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定 本细则。 第二条 交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及 期货市场其他参与者应当遵守本细则。 第三条 本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的 规定执行。 第二章 合约 第四条 本合约的合约标的为中证指数有限公司编制和 1 发布的中证 1000 指数。 第五条 本合约的合约乘数为每点人民币 200 元。股指 期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。 第六条 本合约以指数点报价。 第七条 本合约的最小变动价位为 0.2 指数点，合约交易 报价指数点为 0.2 点的整数倍。 第八条 本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季 月。季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。 第九条 本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个 星期五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假 日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交 易日和交割日。 到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。 第十条 本合约的交易代码为 IM。 第三章 交易业务 第十一条 本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方 2 式。 集合竞价时间为每个交易日 9:25-9:30，其中 9:25-9:29 为指令申报时间，9:29-9:30 为指令撮合时间。 连续竞价时间为每个交易日 9:30-11:30（第一节）和 13:00-15:00（第二节）。 第四章 结算业务 第十二条 本合约的当日结算价为合约最后 1 小时成交 价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一 位。 第十三条 本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依 据。具体计算公式如下： 当日盈亏=｛∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+ ∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算 价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买 入持仓量）｝×合约乘数 第十四条 本合约的手续费标准由交易所另行规定。 3 第十五条 本合约的交割结算价为最后交易日标的指数 最后 2 小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。 第十六条 本合约采用现金交割方式。 第十七条 本合约的交割手续费标准为交割金额的万分 之一。 第五章 风险管理 第十八条 本合约的最低交易保证金标准为合约价值的 8%。 第十九条 本合约的每日价格最大波动限制是指其每日 价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。 到期月份合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日 结算价的±20%。 交易所有权根据市场风险状况调整涨跌停板幅度。 第二十条 本合约实行持仓限额制度。 （一）客户某一合约单边持仓限额为 1200 手； （二）某一合约结算后单边总持仓量超过 10 万手的， 4 结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单 边总持仓量的 25%。 进行套期保值交易和套利交易的持仓按照交易所有关 规定执行。 第六章 附则 第二十一条 违反本细则规定的，交易所按照《中国金 融期货交易所违规违约处理办法》有关规定处理。 第二十二条 本细则由交易所负责解释。 第二十三条 本细则自 年 月 日起实施。 5